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2017-04-24 发布于四川
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计量经济学第03章节3

§3.3 多元线性回归模型的统计检验 ; 一、拟合优度检验;由于 ;; 调整的可决系数（adjusted coefficient of determination） ;; *2、赤池信息准则和施瓦茨准则 ; Eviews的估计结果显示：中国居民消费二元例中： AIC=6.68 AC=6.83 中国居民消费一元例中： AIC=7.09 AC=7.19 从这点看，可以说前期人均居民消费CONSP(-1)应包括在模型中。 ; 二、方程的显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS; 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ;对于中国居民人均消费支出的例子：一元模型：F=285.92 二元模型：F=2057.3; 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 ;在中国居民人均收入-消费一元模型中，; 三、变量的显著性检验（t检验）; 1、t统计量 ;因此，可构造如下t统计量 ; 2、t检验;注意：一元???性回归中，t检验与F检验一致 ;在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：; 四、参数的置信区间 ; 在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中, 给定?=0.05，查表得临界值：t0.025(19)=2.093;如何才能缩小置信区间？