8.时间序列建模-KeYan.ppt

时间序列建模培训;概率统计学科中应用性较强的一个分支 广泛的应用领域： 金融经济 气象水文 信号处理 机械振动 …………;时间序列的定义 ;按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。;太阳黑子对地球的影响;Wolfer记录的300年的太阳黑子数;房地产业、房价;杭州近三年房价走势;;;;1985至2000年广州月平均气温;国际航空公司月旅客数;化学反应过程中溶液浓度数据;二、平稳序列;白噪声、白噪声模拟;;Poisson白噪声的60样本的产生;参数为1的Poisson白噪声的60个样本I;样本II;例：布朗运动;;标准正态白噪声的60个样本: A=randn(1,60)；plot(A);在经济工作中我们遇到的时间序列通常未必是平稳的，那么如何检验与鉴别呢？首先我们从图形上直观地理解一下平稳性与非平稳性：;解：c=a;b=c(:);plot(b) ; 在时间序列建模的方法中很多都是对平稳序列作出的，因此对于非平稳时间序列常常先将其化为平稳序列，差分就是最常用的一种方法，对于图1.2中的数据我们利用一次差分得到的数据图形如图1.3所示： ;注意：① 时间趋势可以通过差分解决，因为多项式差分一次，其阶数就降低一次；② 指数趋势可以通过先取对数，然后再差分。 ;三 平稳时间序列建模;(3) 自回归移动平均模型:ARMA(p,q)