第一章计量经济学导论课件.pptVIP

一个例子：凯恩斯的消费理论 （2）理论数学模型的设定：确定型关系 Y=?0+?1X X-收入；Y-消费 0?11 （3）计量经济模型：相关关系 Y=?0+?1X+? ?：随机误差项，表示家庭消费支出与可支配收入之间的统计关系。 ?的存在表明即使可支配收入相同，消费支出也存在一定的随机性。 ?0、 ?1及?的方差：待估参数 注意：模型的函 数形式应根据具 体数据模式选择 一个例子：凯恩斯的消费理论 （4）样本数据的收集和整理 美国1980-1991年个人消费支出和国内总产值数据 单位:10亿美元 年份 消费(Y) 总产值(X) 年份 消费(Y) 总产值(X) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 2447.1 3776.3 2476.9 3843.1 2503.7 3760.3 2619.4 3906.6 2746.1 4148.5 2865.8 4279.8 2969.1 4404.5 3052.2 4539.9 3162.4 4718.6 3223.3 4838.0 3260.4 4877.5 3240.8 4821.0 一个例子：凯恩斯的消费理论 ?0、 ?1的估计值分别为：-231.8 和 0.719 ?=-231.8+0.719X se: (94.53) (0.022) R2=0.991，F=1094.1 一般来说参数（ ?0，?1）是未知的，不可直接观测。 由于随机项?的存在，参数也不能精确计算，有待通过样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过样本观测值估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） （5）计量经济模型的参数估计：用软件得到 为什么要估计？ Y=?0+?1X+? 参数估计方法 计量经济学已经发展出丰富的参数估计方法。主要由两大类： 经典估计方法 最小二乘估计 最大似然估计 联立方程估计法等等 工具变量法 贝叶斯估计方法（本课程不涉及） （6）模型的检验 a）经济意义检验：检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符； 消费函数例中： ?=-231.8+0.719X ，0?11？ 例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 结论只是抽样的某种偶然结果 可能违反计量经济估计的基本假定 对模型和所估计的参数加以评定，判定在理论上是否有意义，在统计上是否显著 为什么要检验： b ）统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验：R2 总体显著性检验：F 变量显著性检验：t c）计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括 异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验 d）模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 检验，检验，再检验 计量经济学研究是一个动态过程，模型通过上述各项检验之后，才能实际应用，检验不能通过，则需修正模型，再设计，再估计，再检验。 （7）模型的应用 结构分析： 利用计量经济模型对变量之间的关系进行定量的分析，目的在于弄清和解释有关的经济现象。如弹性分析、乘数分析 政策评价： 利用计量经济模型模拟各种经济政策的执行效果，以便比较各种政策方案并进行选择 计量经济学模型的“经济政策实验室”功能 经济预测：利用计量经济模型推测经济变量在未来的取值 理论验证 一个例子：凯恩斯的消费理论 （7）模型的应用： 经济预测 例：预测2011年国内总产值达60万亿美元时，消费支出将平均达多少美元？ ?=-231.8+0.7194×60000=42.9（万亿美元） 三. 计量模型的数据及变量 数据类型 时间序列数据（同一空间、不同时间） 平稳性问题 横截面数据（同一时间、不同空间） 异方差性 混合数据（面板数据）：是时间序列数据和截面数据的结合。 虚拟变量（用0—1表示的“非此即彼”的变量