第十二讲关于虚拟变量的回归辩析.ppt

诚 信 试 验 一位经济学家A为了研究诚信，在10个地方作诚信试验。 在不同的商店买东西，每一次都付两次钱，看有多少人拒绝第二次付款。 连试了9个店主， 没有一个人拒绝第二次付款。 态度最好的那个店主，也只是淡淡地说： “你真是个好人。”那神情不知道 是赞扬还是嘲笑。 最后一次，A找了个熟人进行试验。 到一老同学开的店买了一瓶矿泉水。 几分钟后，A再次进店说: “哎呀，老同学，我刚才忘了给钱。” 老同学说：“算我送给你喝吧。” A想把试验进行到底，就说“那怎么行？ ”掏出两块钱递过去。 老同学竟伸手来接， A真不想松手。（？） 就在那张钱 一半在A手里，一半在老同学手里时， 老同学的儿子叫到“妈妈，阿姨不是给过钱了 吗？那张钱还在你手里呢。” 的确，老同学手里正拿着A刚给的两元钱。 老同学非常尴尬的松开手。 A很后悔用熟人来做试验， 尴尬地走出了饮料店。 刚到街上，就听到那个讲实话的小男孩在店里 放声大哭，一定是老同学在打他了。 误 解 一次A先生乘公交车回家，上车后发现钱包里没有一元零钞，一着急，掏出一张十元大钞投进投币口。 想想挺窝囊，便与司机商量，能否守在门口，将后面乘客本应投进投币口的钱作为找零据为己有？ 司机同意了（尽管有些不耐烦）。 到下一站时，很多人争着上车。A档在门口，对第一位乘客说：“把钱给我。”对方一愣：“凭啥？”三言两语也解释不清，我就说：“给我就行了，别的不用管。” 对方瞅瞅司机，司机点头默许。于是，一元钱到手。 依法炮制，很快收了八个一元钱。我心里暗自高兴，一种轻松的感觉渐渐涌上心头。 这时，上来一位大汉，虎背熊腰，剃着板寸，露着刺青。见我拦着他，怒道：“干嘛？哥们儿。” 我说：“一会儿再跟你说，先把钱给我。” 对方眼珠子都圆了：“说啥呢？” 我说：“把钱给我！”对方张大了嘴，冲司机问：“这小子干吗的？” 大汉堵在门口，后面的人上不来，而车厢里的乘客急着发车，大家七嘴八舌地嚷起来了：“啰唆什么呢！快给钱！” 大汉很快瘪了下去。 只见他从口袋里掏出 一个钱包 递过来， 哭丧着脸说： “老大， 身上就这点钱， 你们人多， 我服了！” 关于虚拟变量的回归 1、虚拟变量的性质 2、对一个定量变量和一个两分定性变量的回归 3、对一个定量变量和一个多分定性变量的回归 4、对一个定量变量和两个定性变量的回归 5、一个例子：“兼职”经济学 6、检验回归模型的结构稳定性 7、比较两个回归：虚拟变量法 8、比较两个回归：进一步说明 9、交互作用效应 10、虚拟变量在季节分析中的应用 11、分段线性回归 12、在时间序列和横截面数据的合并中使用虚拟变量 13、虚拟变量方法的一些技术问题 一、　虚拟变量的性质 虚拟变量，是一种离散结构的量，用来描述所研究变量的发展或变异而建立的一类特殊变量，常用来表示职业、性别、季节、灾害、经济结构变化、受教育程度等的影响。此外它还有一些其他的名称，如指标变量、二值变量、范畴变量、定性变量和二分变量。 量化虚拟变量的方法通常是赋值“1”和“0”。 在回归模型中，对定量变量和虚拟变量的估计 方法是一样。 如果一个模型中的自变量全都是虚拟变量，通常对这 种模型的分析方法称之为方差分析。（为什么把这种 模型称为方差分析模型？） 一个教授年薪的模型： 其中　表示教授的年薪 根据所给数据可以估计出如下结果： 估计方法与前面说讲的方法没有区别。由于这个模 型与单因素方差分析统计模型的原理及所要表达的 统计意义一致，因此这个最简单的虚拟变量模型也 称之为方差分析模型 二、　一个定量变量和一个两分定性变量 仍然用上面的例子，只是引入教龄作为解释变量。有如下模型： 　 表示教龄，其他定义如前。这个模型的系数估计用ols即可完成。 主要以下几点需要注意： 1、虽然有男、女两个分类，但是只用一个虚拟变量。更通用的规则是：如果一个定性变量有m个类别，则引入m-1个虚拟变量。 2、虚拟变量的取值是随意，但是一旦取定之 后要能合理地解释其意义。 3、被赋予零值的那个类别通常称为基底。它 是用以和其他类别作比较的一个基础。 4、虚拟变量的系数称为级差截距系数，它表 示取值1的类别的截距值和基底类的截距值相 比有多大差别。 三、　一个定量变量和一个多分定性变量 假设在横截面数据的基础上，分析个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平是定性变量，分为三类：低于中学、中学和大学。模型中引入两个虚拟变量。模型如下： 其中　＝保健年度支出 　　　＝年度收入 　　　 四、　一个定量变量和两个定性变量 回顾前面学院教授薪金回归模型，现在假定除了教龄和性别之外，肤色也是一个重要的薪金决定因素。肤色假定只有两种情况：黑和白。于是模型