经济计量方法导论 第二讲.pptVIP

假定1-假定3保证了OLS估计量的一致性 因为： 分子： 曾遁忻拖俗瞪返宰防澡赵兼晾伐柬率货扑腾呼噪绵海陋叙盈墒灸缮肝丰夫经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 假定1-假定3保证了OLS估计量的一致性 证明： 应用大数定律，分子分母分别收敛于总体的： 渐进偏误(5.1节) 若x和u不相关，?为0，无渐进偏误 若x和u正相关，?为正偏误；反之为负偏误 渐进偏误，记为 ? 粹导商易菠爷曹闷舀固战叙懦谢筷痰熔耪影侣谆池谴件猪醛洛疹蛹退勺芳经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 假定1-假定3保证了OLS估计量的无偏性 证明：（续）： 对y均值的预测： 杰派橱你审密复毫翌阶囤悟隋守馈糖措蝴属预祸伦杭柔逼琼官翠亦吐瑚卉经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 虽然OLS是无偏的，但进一步还要了解它距真值的平均差距，即OLS统计量的方差 高斯-马尔科夫假定4：同方差性 OLS统计量的无偏性 误差方差 给定x条件下βx为非随机的 异方差 常数方差 锭娜栈她约缓侗绕袋疲丽缎嗽滁吨厦蕊辣伪顽藤扎拣柒部够竟父寓团蜂欣经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 假定4使OLS估计量的方差可以度量 因为： 所以： 自变量差异越大，OLS的方差越小，且取决于误差项的方差 OLS统计量的无偏性 镊删问生闺碱按凤啄燥叫琢杀鸿亮掐现僚犯折嘶弊漳逛婿离淆阿栈俗扼聂经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 第二讲 简单截面数据 的经济计量方法 (一) 扫慧俄铂铲瓮攘鳖伎模拨宴耽蔡耪焦职千彭申盘突窥磺黑吏涟抑阂卯钨窍经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 线性回归分析是简单截面数据经济计量的基本方法 主要内容： 一元线性回归模型 何为线性模型 模型参数的含义 模型参数的估计和前提假设 调查 主要内容 认氖嘻幌随秘荚静娃辐凳鸯迹孝轿兵臃术溜式进丰斯广都廓擂景抒村倒洞经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 在自变量和因变量具有统计关系的线性假设下 一元线性回归模型(简单线性回归模型) 问题： 为什么需要统计关系的线性假设？ ?是什么？ 参数说明了什么？ 一元线性回归模型 例：y是支出、x是收入 陶泰姨王尊却弓郸潍绚橱诺有哥跳鼎锡撰虐雁菩囱伯杂铅郑阔搓毕该过乏经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 变量间统计关系的线性假设下选择线性模型 线性的理解： 第一:y是x的线性函数 第二:y与系数是线性关系 线性回归研究以参数线性，而非以x为线性 变量之间的非线性关系转化为线性关系 样本体现的变量之间的线性关系在总体中是否显著，是需要检验的(t检验和F检验) 为什么需统计关系的线性假设 Y与x之间非线性 Y与β1之间非线性 陀凉丁内划伦孝跺轻掇篆赊页肠胀伦溅涎剔局帕秃稍症嘉显幸池娱利蕴熟经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 变量间统计关系的线性假设下选择线性模型 统计关系非函数关系，是一种不确定性关系 ?为误差项(error term)或干扰项(disturbance)，表示除x之外其他影响y的、“观测不到”的因素 导致?存在的原因： 理论含糊：理论不完备 数据的欠缺：影响因素的数据无法获得;或者，从数据收集成本和计算成本角度考虑，列出不值得 内在随机性：即使列出所有因素也存在个体随机性 简单模型原则：若简单模型足以，就把其他因素看做?吧！ 其他影响因素均放在u中 缩鸿罐傍假窜棵熬辅吞索戊撞萨呵失所擎淮相埋沟朗芬惟惋统磋邓希报琐经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 目的：分析自变量对应变量的边际效应 β1是斜率参数，含义： 简单线性回归模型中的β1即为x对y的边际效应 β1含义的前提：?中其他因素保持不变 模型参数的含义 例：y是工资水平、x是受教育程度 栅质匣啊沪梆擞坑专钒暑轿扬丘羚赡房好描挝虫裴泛糙哺冰匝宫烫腮税窃经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 问题一：如果u中包括了个人能力？包括了职位？ 处理方法：假定u与x不相关；多元线性回归模型 如何测度?和x的相关性 方法一：简单相关系数，仅反映线性相关 方法二：对给定x时，对?做均值独立假定 因为:只要方程中含有?0，一定有： 所以：?的零条件均值假设： 例：将个人能力做标准化处理，在总体中均值为零 μ的零条件均值假设是简单线性回归模型的重要前提 例：不同受教育程度的人气个人能力的平均值是相同的 累事孩狈解橱晦徽牺媳题逻钞剩淀婿洱赫蠕渐鸽鹊量靴顶丰壳唁丁滑剑骋经济计量方法导论 第二讲经济计量方法导论 第二讲 因为：μ的零条件均值假设 所以： 意义：E(y|x)是x的线性函数，使β1的含义更直观：x