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表3． 经济 学院（系、所） 硕士 研究生课程简介 课程名称：计量经济学（中级） 课程代码： 英文名称： Econometrics 课程类型：√讲授课程 □实践（实验、实习）课程 √研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：考试 教学方式：授课、研讨 适用专业： 经济学 适用层次： 硕士 √ 博士 □ 开课学期： 秋季 总学时/讲授学时： 60 / 学分：3 先修课程要求：宏、微观经济学 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 王少平 教授 数量经济学 教学大纲：（章节目录） 第0章 引言 第一节 什么是计量经济学? 第二节 计量经济学经典（传统）方法论－一门科学 第三节 计量经济学类型 第四节 本课程所需要的数理统计学与线性代数知识 第五节 计量经济学在经济学（金融学）科群中的地位与作用 第六节 本课程的讲授与学习 回归分析的性质 第一节 回归的原始定义 回归的现代含义（重点） 统计关系与确定性关系 回归与因果关系 回归与相关（重点） 术语与符号 有关数据 双变量回归分析: 基本概念 例子 PRL函数和线性的含义（重点） PRL的随机设定 ui所含的内容及其必要性（重点） 样本回归函数 双变量回归的估计 OLS（重点） OLS的基本假定 OLS的精度：标准差 OLS估计量的性质：高斯－马尔可夫定理（重点） 判定系数：拟合优度的一个度量 数值例子 例子 补充：MONTO-CARLO 实验: 补充:仿真的目的和原理,仿真程序的设计,例子: 无偏性的仿真:程序与结果分析. 正态性假定：经典正态线性回归模型 ui的概率分布 ui的概率分布假定为正态分布 正态假定下OLS估计量的性质 ML 估计 与正态分布相关联的分布或由正态分布所派生的分布（重点） 双变量回归:区间估计与假设检验 引言 区间估计：表述与基本概念（重点） 回归系数的置信区间 补充：置信区间的仿真 的置信区间 假设检验－置信区间检验与显著性检验概述（重点） 假设检验：显著性检验法置信区间 假设检验：实现中要注意的问题 回归分析与方差分析 回归分析的应用：预测问题 报告回归结果 评价回归分析的结果（重点） 补充：数据挖掘的建模 第六章 双变量回归模型的扩展 第一节 过原点回归 尺度与测量单位 回归模型的函数形式 对数线性模型：弹性测量（重点） 半对数模型 倒数模型 函数形式（重点） 相加性和相乘性误差 第七章 复回归分析 三变量模型 对复回归方程的解释（重点） 偏回归系数的OLS 复判定系数与复相关系数 例子：婴儿死亡率与人均GDP和女性识字率的关系（重点与演示） 设定误差初探（重点） 与（重点） 偏相关系数 例子：Cobb-Douglas生产函数 多项式回归模型 第八章: 复回归分析: 推断问题 第一节 关于正态假定 例子：美国个人消费与个人可支配收入 复回归的推断问题 检验有关偏回归系数的显著性（重点） 检验样本回归的总体显著性（重点） 检验某两个或若干个系数是否相等 约束最小二乘：检验线性等式约束 比较两个回归 ：检验模型的结构稳定性（重点） 检验回归的函数形式：在线性和对数－线性之间选择（重点） 用多元模型进行预测 三种假设检验 线性回归模型的向量矩阵表述 k个变量的线性回归模型的矩阵表述（重点） 经典假定 OLS 相关矩阵 显著性检验 检验总体回归的显著性 检验线性约束（重点） 预测 例子：课堂演示 补充： 数据挖掘建模（II） 多重共线性与微数缺测性 多重共线性 完全共线性的估计问题 高度共线性的估计问题 多重共线性的理论和实际后果 例子：消费支出与收入和财富的关系 多重共线性的侦察 对多重共线性的处理 预测与共线问题 第十一章 异方差性 异方差的性质 出现异方差时的OLS 估计 GLS（重点） 在存在异方差时OLS的后果 异方差的侦察 处理异方差（重点） 第十二章 自相关 问题与背景 自相关（重点） GLS 在自相关存在时忽视自相关的OLS后果 检验自相关（重点） 模型误设与纯自相关（重点） 校正一阶自相关（重点） Newey-West校正OLS标准差的方法(HAC) （重点与补充） OLS对FGLS和HAC（重点与补充） 预测 ARCH效应（重点） 补充: 残差自相关及其后果的仿真 第十三章 计量经济建模:模型设定和诊断（重点） 模型选择标准 设定误差的类型 模型设定误差的后果 设定误差的检验（重点） 观测误差 随机项的不正确设定 嵌套