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商业银行个人贷款风险监控和管理 　　摘要： 　　商业银行对国民经济起着调节和指导作用，它起着融通资金，促进储蓄向投资的转化，社会资源的配置，提高资金使用效率和调节社会总供给与总需求相对平衡功能用。由于商业银行在其现代经济中的核心和枢纽地位，研究其风险管理是一个倍受关注的问题，例如何防范商业银行的信贷风险，探讨有效的信贷风险度量方法等等意义重大。 　　关键词：信息不对称；商业银行；个人贷款；风险管理 　　中图分类号：F83 　　文献标识码：A 　　doi：10.19311/j.cnki2016.12.047 　　1引言 　　自二十世纪以来，经济全球化和金融自由化的浪潮席卷了整个世界。例如信用膨胀的结果，虚拟经济所造成的经济泡沫破裂造成的2008次金融危机，引起全球关注，还有因为欧元区经济政策结构的不平衡引起的欧洲债务危机。经济危机和商业银行的信用风险有着密切的联系。 　　商业银行对国民经济起着调节和指导作用，它起着融通资金，促进储蓄向投资的转化，社会资源的配置，提高资金使用效率和调节社会总供给与总需求相对平衡功能用。由于商业银行在其现代经济中的核心和枢纽地位，研究其风险管理是一个倍受关注的问题，例如何防范商业银行的信贷风险，探讨有效的信贷风险度量方法等等意义重大。 　　2信息不对称与商业银行信用风险理论基础 　　2.1商业银行的信用风险 　　相比传统的信用风险的定义，现代意义上的信用风险的解释更符合信用风险的本质。商业银行信用风险的定义是：由于各种不确定因素，借款人无法偿还贷款，银行贷款，造成损失的可能性的兴趣。信用风险具有金融风险所具有的一般特性，它的主要特点主要有：信用风险概率分布具有不对称性、信用风险的非系统性、信用风险的观察数据少且不易获取、逆向选择和道德风险在信用风险的形成中起重要的作用。 　　2.2信息不对称理论 　　在一般情况下，信息不对称是与另一方交易一方没有信息，甚至第三方无法验证。即便是能够验证，也需要耗费大量的物力和财力和精力，这在经济上是不好的。例如，借款人偿还知道超过贷款人的趋势；对汽车质量卖方知道更多的买家；董事会对公司的盈利能力会知道以上的股东；对事件风险的投保人知道的比保险公司等。从时间角度不对称分为事前不对称和事后信息不对称的不对称性。不对称发生在签约之前调用方的不对称，不对称发生在缔约方称为事后不对称。事前和事后信息不对称分别造成了逆向选择和道德风险。 　　2.3不对称信息下的商业银行信用风险 　　在贷款市场之中，借款企业作为参与主体拥有私人的信息，商业银行为主体的参与者并不拥有私人的信息。银行和企业之间的信息不对称会对银行和企业契约关系有很大的影响，这种影响可以是银行内部信息不对称、银行和储户之间的信息不对称的贷款、银行之间的信息不对称等三个方面。 　　3信息不对称下商业银行个人贷款风险的现状和问题 　　3.1不良贷款过多 　　银行发放贷款后，信贷资金加入到借款人的资金循环，借款人能够充分了解自己的资金使用情况，然而商业银行由于信息不对称却难以掌握其使用情况。有的客户为规避商业银行的监管任意捏造个人情况，使用对自己有利相关经济数据，甚至是提供虚假的证明，例如将借于房款的资金用于股票、证券等高风险的行业。由于商业银行仅仅是提供资金，并未参与到资金的应用中，难以掌握其风险使用的概率，客户可以将借贷银行的资金用于高风险高回报的项目中，把风险转嫁到银行身上，常常会由于投资不善而遭受损失，赖贷、欠贷、逃贷等现象时常发生，让商业银行的不良贷款率节节攀升。此外，随着个人贷款规模的不断增加，同时经济周期的不稳定性的波动，个人不良贷款率也随之增加。 　　3.2银行资产结构不合理 　　由于中国的资本市场不发达，债券和股票和其他证券资产占总资产的比例在商业银行是非常低的，贷款是商业银行资产的主要形式，结合葫芦岛地区的经济发展，2015的中国商业银行的资产组合中只有15%的商业银行资产率资产，而美国的相应比例的42.8%，可以判断在中国商业银行的信用风险主要集中在信贷风险。鉴于商业银行在资产运作效率和安全的角度，我国商业银行的贷款，大部分集中在较低的风险效益良好的地方中小企业，而对于经济欠发达的地区，小企业和私营小企业和个人消费少问金。贷款集中不仅增加信贷资金供求结构失衡，而且还可以使我国商业银行有效的风险分散，带来了潜在的风险。 　　3.3商业银行“惜贷”现象 　　当前我国商业银行经营活动中存在一个突出问题是：一方面是银行感到贷款难，另一方面却是中小企业普遍存在借款难问题。有些银行方面存在巨额存差，有些成长性非常好的中小企业却贷不到款，社会资源无法实现优化配置。因为中国中小企业毕竟是占大多数，在国民经济中已经起到举足轻重的作用。对于葫芦岛银