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Bollinger Bandit System 基于Bollinger Bands(布林通道)的趋势跟踪系统； 根据持仓周期调整跟踪止损。 该系统包含以下四个要素： 布林带 均线 ROC 计数器 入场条件： 价格突破布林带上轨即做多； 价格跌破布林带下轨即做空； ROC为正的情况下才能做多； ROC为负的情况下才能做空. Bollinger Bandit System 参数定义： 布林带的周期数50； 布林带标准差的倍数1.25; ROC的周期数30； 跟踪止损算法的周期数50; Bollinger Bandit System 布林带算法： 定义上轨为UpBand,下轨为DnBand; Bollinger Bandit System 计算Roc值 开多仓条件： *价格突破布林带上轨即做多； *ROC为正的情况下才能做多； Bollinger Bandit System 动态计算跟踪止损的周期数： 根据动态计算的周期数，求出止损线完成止损： Bollinger Bandit System效果图 Bollinger Bandit System 大众的策略怎么能赚钱？ 调温器系统 区分趋势跟踪与波段交易 ---通过一个指标来界定市场形态，根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。 *趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。 *波段交易采取开盘价+ATR突破方式。 ChoppyMarketIndex，简称CMI，是0-100之间的值，用来量度市场的变动情况。 本系统设置CMI20时为波段模式。 调温器系统 波段模式下，通过一个简单的条件来判别多空强弱。 LongShortFlag==1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较小，做空的突破范围设置较大。 LongShortFlag==-1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较大，做空的突破范围设置较小。 调温器系统 波段市场的入场与出场： 调温器系统增减的效果图 深圳登峰科技有限公司 DF登峰程序化交易平台 经典策略模型 ----------------深圳登峰科技有限公司 出场条件： 持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个k线平仓。 持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个k线平仓。 N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓k线，即将N值减1，最小到10。 PS： *为了避免信号的消失，我们这里采用的是上一根k线的Close值 开空仓写法类似 空仓止损写法类似 个性化策略如何优化？ *我们可以替换Close为其他算法，比如： Typical Price = (high + low + close)/3 Weighted Price = (high + low + close + close)/4 *增加固定比例止损额，限制单笔交易的最大亏损； *增加连续亏损的控制，由此我们引申出下一部分内容。 插入调温器系统后，过滤掉了由于波段引起的误操作。 调温器系统 Thank you! 深圳登峰科技有限公司 * * 深圳登峰科技有限公司