时间序列分析习题库..docVIP

说明：答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。 一、填空题（本题总计25分） 1. 常用的时间序列数据，有年度数据、（ ）数据和（ ）数据。另外，还有以（ ）、小时为时间单位计算的数据。 2. 自相关系数的取值范围为（ ）；与之间的关系是（ ）；=（ ）。 3.判断下表中各随机过程自相关系数和偏自相关系数的截尾性，并用记号√（具有截尾性）和×（不具有截尾性）填入判断结果。 随机过程 白噪音过程 平稳AR(2) MA（1） ARMA(2,1) 自相关系数 偏自相关系数 如果随机过程为白噪音，则 的数学期望为 ；j不等于0时，j阶自协方差等于 ，j阶自相关系数等于 。因此，是一个 随机过程。 1.（2分）时间序列分析中，一般考虑时间（ ）的（ ）的情形。 3. （6分）随机过程具有平稳性的条件是： （1）（ ）和（ ）是常数，与（ ）无关。 （2）（ ）只与（ ）有关，与（ ）无关。 7. 白噪音的自相关系数是： 0 1 2 -1 1.白噪音的性质是：的数学期望为 ，方差为 ；与之间的协方差为 。 1.（4分）移动平均法的特点是：认为历史数据中（ ）的数据对未来的数值有影响，其权数为（ ），权数之和为（ ）；但是，（ ）的数据对未来的数值没有影响。 2. 指数平滑法中常数值的选择一般有2种： （1）根据经验判断，一般取 。 （2）由 确定。 3. （5分）下述随机过程中，自相关系数具有拖尾性的有（ ），偏自相关系数具有拖尾性的有（ ）。 ①平稳AR(2) ②MA(1) ③平稳ARMA(1,2) ④白噪音过程 4.（5分）下述随机过程中，具有平稳性的有（ ），不具有平稳性的有（ ）。 ①白噪音 ② ③随机漂移过程 ④ ⑤ 2.（3分）白噪音的数学期望为（ ）；方差为（ ）；j不等于0时，j阶自协方差等于（ ）。 （2）自协方差与（ ）无关，可能与（ ）有关。 3. （5分）下述随机过程中，自相关系数具有截尾性的有（ ），偏自相关系数具有截尾性的有（ ）。 ①平稳AR(1) ②MA(2) ③平稳ARMA(1,2) ④白噪音 4.（4分）设滞后演算子为L。 （1）（ ）（c为常数）； （2）（ ）。一般地，当数据为季度数据时，s取值（ ），数据为月份数据时，s取值（ ）。 5.（3分）平稳时间序列模型识别时应遵循的原则是（ ）原则，即（ ）。 6.（4分）随机过程的自协差生成函数等于（ ），谱密度等于（ ）。（写出定义式或计算公式） 4．（2分）利用自相关系数进行模型的识别时，检验方法有： （1）（ ）检验；（2）（ ）检验；（3）Ljung-Box检验。 7. （3分）GNP等很多经济时间序列更接近于（ ）的形式。所以，一般先将数据（ ），从而变换为（ ）趋势后再进行分析。 7. （3分）自相关系数的取值范围是 。另外， ，与之间的关系是 。 8. （1分）当 时，可以利用以下