l社会经济定量分析方法报告.ppt

计量经济分析的步骤 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）结构、预测和政策分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1. 一元线性回归模型 Yt = ? + ?Xt + ut , t = 1, 2, ...,n 2. 多元线性回归模型 t=1,2,…,n 常用的参数估计方法就是普通最小二乘法(OLS法, Ordinary Least squares)。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 线性回归模型三大问题: (1) 多重共线性问题 在多元回归分析中，如果解释变量之间关系很密切，就会出现所谓的多重共线性（multicollinearrity）这种棘手的问题。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 处理多重共线性问题的原则 多重共线性是普遍存在的，轻微的多重共线性问题可不采取措施。 严重的多重共线性问题，一般可根据经验或通过分析回归结果发现。例如，影响系数的符号，重要的解释变量t值很低。要根据不同情况采取必要措施。 如果模型仅用于预测，则只要拟合程度好，可不处理多重共线性问题。存在多重共线性的模型用于预测时，往往不影响预测结果。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (2) 异方差问题 异方差性的存在，使得OLS估计量的优良性质遭到破坏。因此，对所取得的样本数据（特别是横截面样本数据），弄清这组数据是否具有异方差性，是我们进行正确回归分析的前提条件。这就提出了异方差性的检验问题。 如帕克（R.E.Park）检验法等。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 异方差性问题的解决方法 ● 对原模型进行变换 ● 加权最小二乘法 ● 广义最小二乘法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (3) 系列相关问题 系列相关或称自我相关，在用时间序列数据进行回归分析时经常出现的问题，即指随机误差项之间存在着相互关系。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 误差项中出现序列相关的主要原因： （1）模型中遗漏了重要的解释变量； （2）经济行为的惯性； （3）某种冲击造成的经济影响在该时期没有结束，还会波及到以后时期； （4）函数形式选择不当； （5）时间序列回归分析的时间单位越短，越容易受到上一时期的影响而出现序列相关。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 杜宾??沃特森比（ DW ）是用来检验是否存在一阶系列相关的统计量， 当用DW检验出现一阶序列相关时，不能使用OLS，否则不能得BLUE估计，若选择增加重要的解释变量改变模型的函数形式或受到重大意外冲击的影响时，引入一虚拟变量，设法消除序列相关，若用上述方法，仍未能消除序列相关，