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[第06章虚拟变量回归模型
虚拟变量回归模型 程建华 * 计量经济学讲义 * 安徽大学经济学院 安徽大学经济学院 计量经济学讲义 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6.1 虚拟变量回归模型－引入 男女食品消费支出差异分析－例1（支出、收入单位为美元） 年龄 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 女性食品支出 1983 2987 2993 3156 2706 2217 女性收入 11557 29387 31463 29554 25137 14952 男性食品支出 2230 3757 3821 3291 3249 2533 男性收入 11589 33328 36151 35448 32998 20437 问题:难以用性别作为解释变量，不易描述问题。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6.1 虚拟变量回归模型－引入 男女食品消费支出差异分析: 年龄 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 25 25-34 35-44 45-54 55-64 65 食品支出 1983 2987 2993 3156 2706 2217 2230 3757 3821 3291 3249 2533 收入 11557 29387 31463 29554 25137 14952 11589 33328 36151 35448 32998 20437 性 别 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 以性别作为解释变量具有特殊性，即只取1或0两个值。在实际生活中我们会遇到更多的虚拟变量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6.1 虚拟变量回归模型－引入 (6.1) 回归结果显示：男性平均食品支出大约为3177美元，女性平均食品支出大约为3177－503＝2674美元。从数值上看两者差别为503美元，差异比较明显。但是估计的Di不是统计显著的，因为t值仅为－1.5267，由此对应的p值为15%。这意味着男女食品支出的数值存在差异，但差异并不显著。这一结果有意义吗？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6.1 虚拟变量回归模型－引入 考虑一般虚拟变量的回归方程: 其中，Y＝年食品支出（美元），Di＝1，女性；Di＝0，男性。 男性食品支出的期望： 女性食品支出的期望： (6.2) (6.3) 截距B1表示男性食品平均支出，“斜率”系数B2表示女性与男性食品支出差异，B1＋B2表示女性食品支出。B2不再称之为斜率，而是称为差别截距系数。 (6.4) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 其中，Y＝年食品支出（美元），X＝收入（美元），D＝1，女性；D＝0，男性。 6.2 一个定量变量＋一个定性变量模型 食品支出差异只与性别决定的吗？显然不是！考虑下列模型： (6.5) (6.6) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 回归模型结果分析： （1）在方程(6.1)中，虚拟变量系数是统计不显著的，而这里显著； （2）方程(6.6)是一多元回归模型，当收入为常数时，男性平均食品支出为1506美元；女性为1506－229＝1277美元，且两个均值显著不同； （3）如果不考虑性别差异，则收入系数为0.0589，表示无论男女收入增加一美元，食品支出增加6美分，即边际食品消费倾向为6美分。 6.2 一个定
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