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计量经济学实验1 1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（）、个人个财富（）设定模型如下： 回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _____3.4881___ 0.0101 - 0.3401 0.4785 ____-0.7108____ 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152 R-squared ____0.9614____ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _6.5436____ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。 答：由上诉结果整理得： t 3.4881 -0.7108 1.7969 从回归结果看，，修正的，Ｆ＝87.3339，不大，则模型拟合优度不是很好。 模型说明当可支配收入每增加１元，平均说来家庭消费支出将减少0.3401元，当个人财富每增加１元，平均来说家庭消费支出将增加0.0823元。 参数检验： 在0.05显著性水平上检验β1、β2的显著性。 H0：β1=0 H1：β１ ≠0 在H0　成立的条件下， ＝-0.7108，ｔ统计量服从自由度为７的ｔ分布，在0.05显著性水平上查表得ｔ０．０２５（７）＝２．３６５，由于ｔ＜ｔ０．０２５，故接受原假设，即认为β1=0； H０：β２=0 H1：β２ ≠0 得＝1.7969，同理，接受原假设，即认为β２=0。 即模型中，可支配收入与个人财富不是影响家庭消费支出的显著因素。 2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 858.3108 67.12015 ___12.7877_____ 0.0000 　 X 0.100031 _____0.0022___ 46.04788 0.0000 R-squared _0.9916___ Mean dependent var 3081.157 Adjusted R-squared 0.991115 S.D. dependent var 2212.591 S.E. of regression ___208.4888____ Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion