第8讲 从数据统计到程序化交易5555.pptxVIP

从数据统计到程序化交易：止损模型原理及编写文华财经 研究部?课程内容1、为什么要止损2、现代止损方法介绍3、止损模型的编写方法4、止损模型的案例?注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。?1、为什么要止损鳄鱼法则：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。在期货市场里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。止损是“断尾求生”的艺术?1、为什么要止损 ——一个交易者的内心独白?1、为什么要止损沪铜外盘大跌后回升沪胶?1、为什么要止损沪胶后续行情?1、为什么要止损投资法则一：永不要赔钱。投资法则二：永远不要忘记了法则一。“先生存，再赚钱。”?1、为什么要止损保住资本永远是第一位的失败的投资者唯一的投资目标就是“赚大钱”。结果，他常常连本钱都保不住。投资大师相信最重要的事情永远是保住资本，这是他投资策略的基石投资大师知道：避免赔钱远比赚钱要容易。如果你损失了投资资本的50%，你必须将你的资金翻倍才能回到最初的起点。亏损比例翻本所需要的利润率10%11%20%25%30%43%50%100%?2、现代止损方法介绍?2、现代止损方法介绍空间止损法关键：将止损价位设置在某一基准位置上下，实现防患于未然的方法。例如：做多止损——以支撑线为基准，在支撑线之下设置止损； 做空止损——以阻力线为基准，在阻力线之上设置止损。 这种止损方法属于价格模式方法，相当于设置了止损的“最大限额”，目的是为了保护自己，避免情绪干扰导致的灭顶之灾。当我们建立头寸后，若消极等待价格下落至最大止损线才迟迟行动，就比较被动了,预设的最大止损限额只可以在行情突然转向的时候起到很好的阻截作用。?2、现代止损方法介绍典型的空间止损法：限价止损法 止损策略：在开仓前预先设定了止损位置。策略举例：在某一个固定价格点位进行止损，还可以在买入价下方的3％ 或5％处止损，一旦价格有效跌破该止损位置，则立即离场。 这里所说的“有效跌破”，一般是指收盘价格。跟盘浮动止损法止损策略：以设置止损时的盈亏为标准，从最大盈亏回撤N个价位后进行 止损的方式。策略举例：假如在8946点位对PTA做多单，设置价格回撤10点位时（8936） 止损，当PTA价涨到8950时，止损价位会自动重新定位在8940。回撤止损法如果买入之后价格先上升，达到一个相对高点后再下跌，那么可以设定从相对高点开始的下跌幅度为止损目标，这个幅度的具体数值也由个人情况而定。另外还可以再加上下跌时间（即天数）的因素，例如设定在3天内回撤下跌5%即进行止损。回撤止损实际更经常用于止赢的情况。多单回撤止损法：高点回撤止损触发?2、现代止损方法介绍时间止损法应用：日内超短交易模式关键：建仓后，一定时间内市场没有出现有利的波动，止损离场，重新寻找进场的时机。交易原理：利用价格在某个因素如外盘影响、盘中支撑位和压力位的突破与假突破、突发消息等作用下瞬间大幅移动时，顺势或逆势快进快出赚取利润。时间止损这个做法具有一定的前瞻性，属于其他止损方法分类。时间止损还涉及到开仓时点的问题。比如：应该力求在启动临界点（质变点）的瞬间开仓，期待后面会发生疯狂追涨杀跌，但这只是预期，如果没有发生，那就平仓离场，不要等到下跌支撑或上穿阻力之后才去止损的。?2、现代止损方法介绍典型的时间止损法：横盘止损法：止损策略：将买入之后价格在一定幅度内横 盘的时间设为止损目标策略距离：设定买入后5 天内上涨幅度未达 到5%即进行止损。横盘止损一般要时间止损与最大亏损法同时使用，以全面控制风险。横盘止损方法例子：12日开盘连豆继续下跌并向下跳空，建仓空头，设置时间止损9日受美国USDA报告上调大豆单产数据影响连豆暴跌建仓后N个周期内行情没有按照原有方向延续，止损平仓横盘止损方法例子：后市的走势证明，东北地区临时收储政策支撑了连豆的价格如果一意孤行，不进行止损会是怎样？?2、现代止损方法介绍技术止损法关键：技术止损法是较为复杂一些的止损方法，是将止损设置与技术分 析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损 单，从而避免亏损的进一步扩大。应用：技术止损法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止 损法相比前一种对投资者的要求更高一些，很难找到一个固定的 模式。一般而言，运用技术止损法，无非就是以小亏赌大盈。举例：在上升通道的下轨买入后，等待上升趋势的结束再平仓，并将止 损位设在相对可靠的平均移动线附近，这样可以低进高出，获取 差价。?2、现代止损方法介绍典型的技术止损法：趋势切线止损法：包括价格有效跌破趋势线的切线；价格有效击破江恩角度线1×1或2×1线；价格有