2013年10级双学位《经济计量学》复习提纲.docVIP

《经济计量学》复习提纲 一、考试题型及分值 1.单项选择题 15×1=15 2.多项选择题 5×2=10 3.名词解释 5×3=15 4.简答题 5×5=25 5.计算题 2×10=20 6.分析题 1×15=15 二、各章主要内容 第一章 绪论 1. 经济计量学的概念、产生和发展 2.经济计量学的内容体系 3.经济计量分析工作的主要内容和工作程序 4.随机方程 5.内生变量、外生变量、前定变量、滞后变量 6.验证模型的三准则 7.使用模型——结构分析（弹性分析、乘数分析、比较静力分析）、预测未来、规划政策。 第二章 一元线性回归模型 1.回归的涵义、回归分析与相关分析的比较 2.线性的含义 3.总体回归函数、样本回归函数的概念与比较 4.随机误差项的意义 5.普通最小二乘估计（OLS）的原理、估计式 6.经典线性回归模型的六个假定 7.估计量的评价标准与高斯—马尔可夫定理 8.判定系数R2——拟合优度的度量 9.置信区间、样本量及其关系 10.假设检验——t检验、F检验 11.回归分析结果的报告与评价 第三章 多元线性回归模型 1.多元线性回归模型及其假定 2.回归分析中修正的判定系数及其应用 3.回归系数估计量的方差与标准误 4.最小二乘估计的性质 5.回归系数的显著性检验——t检验 6.回归模型的整体显著性检验——F检验 7.回归模型的函数形式 第四章 违背经典假定的回归模型 1.异方差的概念、产生的原因、后果、检验的方法、修正措施 2.自相关的概念、表现形式、背景与原因、后果、检验方法、补救措施 3.多重共线性的概念、产生的背景和原因、后果、检验的方法、补救措施 4.随机解释变量的概念、问题的原因、后果、解决问题的方法 第五章 虚拟变量模型 1.虚拟变量的概念与设定原则 2.虚拟解释变量模型——截距变动模型与斜率变动模型、意义、检验等 3.变参数模型 4.分段回归 第六章 滞后变量模型 1.产生滞后效应的原因 2.滞后变量模型 3.短（即期）期乘数、延期乘数、长期（总分布）乘数 4.分布滞后模型估计的困难 5.分布滞后模型估计的方法：经验加权法、阿尔蒙多项式法 6.自回归模型的概念 7.库伊克模型 8.自适应预期模型 9.部分调整模型 10.自回归模型的估计中存在的问题、估计的方法——广义最小二乘法、工具变量法 11.自回归模型的检验 12.格兰杰检验 三、基本概念 1．内生变量、外生变量、结构分析 2．总体回归线 3．回归分析 4．内生变量、外生变量 5．短期影响乘数、长期影响乘数 6．经济意义检验 7．异方差、自相关 8．对数线性模型 9．虚拟变量陷阱 10．无偏估计量、有效估计量、最佳线性估计量 四、基本问题 1．简述经济计量模型检验的三大原则。 2．简述高斯—马尔可夫定理及其意义。 3．简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。 4．简述随机解释变量条件下最小二乘估计的后果。 5．简述序列相关产生的原因。 6．简述计量经济学模型的应用。 7．如何对回归模型中的参数进行显著性t检验。 8．多重共线性直观判定法包括哪些主要方法？ 9．滞后变量模型估计参数时存在哪些困难？ 10．简述最小原理Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/17/01 Time: 22:29 Sample: 1 16 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 33.40455 3.418317 9.772222 0.0000 X2 0.076243 0.015876 4.802334 0.0001 X3 0.127906 0.036807 3.475053 0.0027 X4 0.210163 0.050389 4.170828 0.0006 R-squared 0.888664 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.870108 S.D. dependent var 10.08889 S.E. of regression 3.636094 Akaike info criterion 5.582663 Sum squared resid 237.9812 Schwarz criterion 5.781034 Log likelihood -57.40929 F-statistic 47.89081 Durbin-Watson stat 1.624908 Prob(F-