2010《计量经济学》期末考试试卷A.docVIP

山东轻工业学院 0/10学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （A卷） （本试卷共 页） 适用班级： 经管学院0级所有学生 题号 一 二 三 四 五 总分 得分  得分 阅卷人 一、题（每 分，共 0 分） 1. 计量经济学是2. 在回归模型中=＿＿＿，=＿＿＿。 3. 在二元线性回归模型：中，＿＿＿，=＿＿＿。 4. 利用怀特检验法检验二元线性回归模型，5. 研究某种商品销售的季节性（分一年四季考虑），建立有截距项的线性回归模型，应选择个虚拟变量。 6. 对于回归模型，的估计式为 7. 多元线性回归模型Y=X( +U的参数(的最小二乘估计量为 8. 设为回归模型中的解释变量个数,为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为 9. 在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为常数，则表明模型中存在 10. 考虑回归模型，样本容量n=100，则 ＿＿＿，DW=＿＿＿。 得分 阅卷人 二、判断题（本题共10小题，每小题1分，共10分） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1．线性回归模型中线性指的是变量线性。 2．在参数的显著性检验中，若计算得到的 | t | 值超过临界的 t 值，我们将接受零假设。 3．综合判定系数等于残差平方和与总离差平方和之比。 4．多元回归模型中，任何一个单独变量均是统计不显著的，则整个模型在统计上是不显著的。 5．二元线性回归模型的R2值可与三元线性模型的相比较，以判断模型的拟合情况。 6．为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m-2 个虚拟变量。 7．在存在异方差情况下， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 8．杜宾——瓦特森检验是用于检验模型是否存在异方差的。 9．当模型存在高阶自相关是，可用DW进行自相关检验。 10．当模型满足经典假设时，最小二乘估计的残差均值为零。 得分 阅卷人 、题（共分） . 有如下回归方程，样本容量为95： ；DW=0.95 写出DW检验的步骤，并根据给出的数值，判断该模型是否存在自相关。（dl=1.58，du=1.75）(10分) 2.利用G-Q检验下列模型是否存在异方差性，写出检验步骤，给出结论。 样本容量n=40,本题假设去掉样本点c=12，假设异方差有引起，x1数值较小的一组其回归残差平方和为0.466E-17，x1数值大的一组回归残差平方和为0.36E-17 （10分） 四、分析题（ 1. 某地区供水部门利用最近15年的用水年度数据得出如下模型： （1）根据经济理论，估计回归系数的符号是什么（不包括常数项）？观察估计的符号与分析是否相符？（分） （2）在%的显著水平下，请进行变量和方程的显著性检验，分析出现这种检验结果的可能原因。（分），） 2. 下面是一个回归模型的检验结果。 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 19.41659 ????Probability 0.000022 Obs*R-squared 16.01986 ????Probability 0.006788 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 18 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 693735.7 2652973. 0.261494 0.7981 X1 135.0044 107.7244 1.253239 0.2340 X1^2 -0.002708 0.000790 -3.427009 0.0050 X1*X2 0.050110 0.020745 2.415467 0.0326 X2 -1965.712 1297.758 -1.514698 0.1557 X2^2 -0.116387 0.146629 -0.793752 0.4428 R-squared 0.889992 ????Mean dependent var 6167356. Adjusted R-squared 0.844155 ????S.D. dependent var S.E. of regr