计量经济学(新)第一章_图文.pptVIP

（二）计量经济模型的特点 1.经验性。计量经济学中使用的方程也叫经验方程。 2.随机性。即经济模型所反映的经济活动是随机的，同时把随机误差是必要的因素。 3.动态性。它是一种动态的外推模型，把过去的经济行为和现在、未来的经济行为联系起来。 （三）计量经济模型的分类 根据模型中包括方程的个数多少，经典计量经济模型分为单方程模型和联立方程模型。 还可依据数据形态不同，分为横截面数据模型、时间序列模型、面板数据模型。 当代计量经济模型体系 ● ● ● ● ● ● 第三节 经典计量经济建模方法 由于计量经济模型有不同的用途，不同的建模对象，不同的假定条件，所建模步骤有所不同。 经典计量经济建模可分为四个连续的阶段： 模型设定（与经济理论的联系比较密切） 参数估计 模型检验 （以上两个阶段涉及方法论；回归分析法是基 础和核心） 模型应用（属于应用计量经济学） 一、模型设定 依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示变量之间的关系。 1.研究有关经济理论 不同的理论会导致不同的模型。建立模型时，切忌生搬硬套。 2．确定变量以及函数形式 △ 确定模型包括哪些变量？因变量？自变量? △模型包括几个参数，它们的符号(正或负)、关系应该如何？ △模型函数的数学形式如何，线性模型还是非线性模型？单方程模型还是联立方程模型？等等。 3.统计数据的收集与整理 属于经济统计学研究的问题。 二、参数估计 参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。在未经实际资料估计之前，参数是未如的。 模型设定后，应根据统计数据资料，选择适当的方法求出模型参数的估计值。 参数一经确定，经验模型也就随之确定。参数估计值为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 经典计量经济学参数估计的方法主要有最小二乘法（OLS）及其拓展形式（NLS、GLS、TSLS 等）。 此外，还有最大似然估计法（ML）、矩方法（MM）等。参数估计方法是计量经济学研究的主要内容之一。 三、模型检验 只有通过检验的模型才能用于经济实际。检验的准则有三： 1.经济意义准则,由经济理论决定，涉及参数的符 号和大小 参数的符号和大小。是最重要也是最基本的准则。 ln(人均食品需求量)= -2.0-0.5ln(人均收入)-4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)= -2.0+0.5ln(人均收入) -4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格) ln(人均食品需求量)= -2.0+0.5ln(人均收入)-0.8ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格) 2.统计检验准则 由数理统计理论决定目的在于评定模型和模型参数估计值的可靠性。检验模型的统计学性质。应用的统计检验准则有拟合优度检验、参数和方程的显著性检验等。 3.计量经济学检验准则 由计量经济学理论决定，检验模型的计量经济学性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 检验不能通过，则需要修正模型，或者重新考虑模型的设定问题。 四、模型应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、检验与发展经济理论 1．结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。 进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。 主要方法：弹性分析、乘数分析分析和比较静力学分析。 弹性 弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。 由于计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。 双对数模型 乘数（边际） 乘数是某一变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比。 常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。 例如，政策变量对内生变量的影响。 可以从计量经济模型的简化式中直接求出。 一般线形模型 比较静力分析 比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。 计量经济模型为比较静力学分析提供了基础。 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 经济预测对两次石油危机预测的失效。 计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。 同时，40-60年