第4章 放宽基本假定4.1.pptVIP

4.1 异方差 思考题： 1、什么是异方差？ 2、异方差的后果是什么？ 3、如何检验存在异方差？ 4、如何处理存在异方差的模型？ 1 异方差的性质 确定性部分 不确定性部分 Y的方差： Var（Y）＝ Var（μ） ＝ σ2 古典线性回归模型的假设 假设3、随机误差项?同方差 Var (?|Xi)=?2 i=1,2, …,n 其中n为样本容量，表示样本中解释变量X有n个取值 同方差性意味着总体方差?2和解释变量X的取值是无关的 异方差 Y= b0 + b1x + μ 如果μ（或Y）的方差取决于解释变量X，则称模型存在异方差性 ?i2 = f(Xi) 总体方差随X的变化而变化 例如： 被解释变量：储蓄 解释变量：可支配收入 规模效应 如果样本中的单位规模有较大区别，就会出现异方差性 方差：衡量围绕期望值的平均波动距离 单位规模越大，波动越大 例如： 跨省的横截面研究 2 异方差的后果 1、异方差导致上述方差公式错误 “严重错误”的标准： 最大方差是最小方差的10倍 异方差性：斜率方差的正确公式 t检验 2、方差的估计公式错误导致t检验错误 3 异方差的检验：white检验 1、稻草人假设：同方差 2、构造F统计量 3、根据样本数据计算F值和p值 4、做出判断是否推翻稻草人假设 推翻（p值小于5％）：存在异方差性 不能推翻（p值大于5％）：同方差 Eviews 1、完成模型的估计 2、通过reset检验 3、view\residual tests\white (cross) 案例分析：线性概率模型 可以证明：LPM一定存在异方差 被解释变量：学生是否拥有电脑（PC） 解释变量： 年级：soph，junior，senior 大学能力测验成绩：Act 恋爱：bgfriend 父亲学历：fathcoll LPM模型的方差 4 异方差的处理 Eviews：斜率估计量的正确标准误 斜率估计量的正确的标准误 White标准误（要求大样本：30以上） 1、进入估计方程的对话框 2、选择option 3、选择white * * * Var(?j ) ＝ σ2 （1－Rj2） ∑ 2 xj （ ） 2 （ ） 双变量模型 t = Var（Yi）＝ Var（μi） ＝ σ2 还是 f(Xi) Var（Y）＝ P（Y＝1）*[ 1－P（Y＝1）] 其中 P（Y＝1）＝ b 0 + b 1 X i 采用正确的斜率方差公式 （ ） 2 （ ） *