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第1次上机作业 目的： 1. 掌握固定效应Panel Data 模型的估计方法； 2.了解随机效应模型的原理，掌握随机效应Panel Data 模型的估计方法； 3.掌握LM检验和Hausman检验； 4．掌握随机系数模型的估计。 课前练习： 认真阅读“An Introduction to Modern Econometrics Using Stata”一书的P219~P231，下载traffic的数据集，完成以下工作： 1.用xtsum、xtdes观察数据集的结构； 2.以fatal为被解释变量, beertax、 spircons 、unrate 和perinc 为解释变量，估计交通事故率的组间模型、个体固定效应和随机效应模型，并进行Hausman检验，确定合适的个体效应设定形式； 3.进行个体固定效应和时间效应的估计，注意stata所使用的方法，你能提出其他不同的方法吗？ 课堂练习： 估计Ex1_1（Baltagi3th ,P21）中的固定效应模型。 Ex1_1是Grunfeld的投资方程： 其中是企业在时期的总投资，使企业实际价值（流通中股票），试企业实际资本存量。样本期：1935~1954。 1. 估计“Pure pool”模型； 2. 分别用LSDV和“组内模型”方法估计“Individual effects” 的固定效应模型； 3. 估计“Time effects” 固定效应模型； 4. 估计“Individual and time effects”固定效应模型； 5. ① 分别对“Individual effects and time effects”（个体和时间效应）进行显著性检验。 ② 对“Individual effects and time effects”（个体和时间效应）进行联合显著性检验 ③ 给定 for ， 检验 Ex1_1 的随机效应估计和检验 1. 用Swamy Arora的方法计算、 和，并变换数据进行随机的“Individual effects”估计； 3. 直接估计随机“Individual effects”和随机“Time effects”效应模型； 4. 进行LM检验和Hausman检验，确定Ex1.1的“Firm effects”是随机效应还是固定效应。 求EX14_1随机系数模型的Swamy估计量。 1. 各方程的OLS估计； 2. OLS估计的简单平均bbar； 3. OLS估计的加权平均bwan，检验系数是否具有可变性； 4. 计算该模型系数的Pool估计值和Swamy估计值，二种模型设定的经济涵义有何不同。 5. 计算各个个体系数的系数估计值。 课外作业： Ex1_2 是美国六家航空公司1970～1984年的成本（cost）、产出 q 、燃油价格 pf 和上座率 lf ；设成本函数模型为：，其中、和为cost、 q和pf的自然对数。请按第一、二题的步骤完成相应的估计和检验。 2