C14045解读300仿真期权合约.docVIP

一、单项选择题 1. 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（ ），两个季月合约的行权价格间距是（ ）。 A. 100点，100点 B. 100点，50点 C. 50点，50点 D. 50点，100点 2. 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（ ）。 A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12% B. 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10% D. 上一交易日沪深300指数收盘价的±12% 3. 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（ ）。 A. 9:00-11:30，13:00-15:15 B. 9:15-11:30，13:00-15:00 C. 9:30-11:30，13:00-15:00 D. 9:15-11:30，13:00-15:15 二、多项选择题 4. 沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（ ）。 A. 看涨期权 B. 美式期权 C. 欧式期权 D. 看跌期权 5. 中国金融期货交易所在设计股指期权仿真交易合约时坚持了以下（ ）几项原则。 A. 结合我国市场实际情况 B. 借鉴境外市场成功经验 C. 由简到繁、逐步推进 D. 合约和制度的设计上尽量简化，便于市场理解和接受 6. 沪深300股指期权仿真交易合约的合约代码由（ ）组成。 A. 交易代码 B. 合约类型 C. 行权价格 D. 合约月份 三、判断题 7. 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。（ ） 正确 错误 8. 看跌期权合约卖方无需交纳交易保证金。（ ） 正确 错误 9. 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（ ） 正确 错误 10. 沪深300 股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（ ） 错误