计量经济学(汉)试卷答案(08-09NO.2xue).docVIP

《计量经济学》期末试卷答案（09.07） 一、单项选择题（1分×20＝20分） 1－5 CCDBA 6－10 CDDAB 11－15 CBADB 16－20 BACAA 二、多项选择题（2分×8＝12分） 1 BCD 2 CD 3ABC 4 ACD 5 BC 三、判断题（1分×10 10分） 1 ╳ 2 √ 3 ╳ 4 ╳ 5 ╳ 6 ╳ 7 √ 8 ╳ 9 √ 10 √ 四、简答题（共25分） 1、（1）零均值 同方差 无自相关 解释变量和随机项不相关 解释变量观测值矩阵满秩 随机项服从正态分布 （2）； （3） ） c 1 / 4 个观察值除去，并使余下的头、尾两段样本容量相同，均为 n-c /2 个；分别对头、尾两部分样本进行回归，且计算各残差平方和分； 3、结构式模型的特点 （1）反映真实的经济关系 （2）内生变量是预定变量、其它内生变量、随机项的函数 （3）结构式系数反映预定变量对内生变量的直接影响 （4）不能直接使用OLS法估计参数 简化型模型的特点： （1）内生变量是预定变量和随机项的函数 （2）简化型模型不反映真实的经济变量关系。 （3）可采用OLS法估计简化型模型的参数 （4）简化式参数可由结构式参数导出 （5）简化型模型参数表现了预定变量对内生变量的总影响（直接影响和间接影响） 4、（1）总离差平方和可以分解为残差平方和与回归平方和，回归平方和度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。 度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。拟合优度越大，自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比高。观察点在回归直线附近越密集。1）a是资本的产出弹性，表示在其他条件不变时，资本增加1％，产出将增加a%；b是劳动力的产出弹性，表示在其他条件不变时，劳动力增加1％，产出将增加b%。 （2）lnYt ln A+ aln Kt +bln Lt + u, 令lnYt LYt,ln Kt LKt,ln Lt LLt,ln A A*, LYt A*+aLKt + bLLt + vt, 从回归可以直接得到 a 和 b 的估计，然后，在利用 A 得到 A 的估计。 （3）在规模不变的假设下，a +b 1，即b 1－a，代入上式整理得： ,得到 a 的估计后，利用b 1-a得到 b 的估计。A 的估计与（2）类似。 这种估计方法有两个优点：（i）经济意义明确，因为上式表明劳动生产率取决于人均资本（或者资金装备率），a 在这里也表示人均资本增加一个百分点，劳动生产率将增加 a％； （ii）在方程的右端只有一个解释变量，因此，完全消除了多重共线性的问题 2、（共3分） 先将模型转变为 然后移项 再对模型两边取对数 ㏑ 令 ㏑ 则模型转化为 3、（共6分） 无限分布滞后模型 设 （ （1） 设 （2） 式中 ，将（2）代入（1）得 （3） 将（3）滞后一期，得到 （4） 用（3）减去乘（4）得到 即 其中 这就是Koyck变换，得到的模型是一个内生滞后变量模型。 六、案例分析（共17分） 1. 1 运用逐步回归法来建立多元模型，这是针对多重共线性作出的处理 ----1分 2 2. 表四是对模型中的异方差性进行了检验， 采用了怀特检验法， 该方法的基本假设形式为 结果表明存在异方差。 3. 表五是将原来的序列分别取对数后重新回归，这样做的目的在于消除异方差。 此时的样本回归方程为 4.表六是对转换以后的模型进行了White异方差检验，结果表明新模型不存在异方差。 5.（1）表七对表五作了自相关的处理，结果通过加入滞后项AR 1 ，消除了自相关。 （2） logI的t统计量的p值为0.0000，是显著的，而logP 则是不显著的。 方程的决定系数是显著的，F统计量也是显著的 其经济意义为：在保持其他条件不变的情况下，GNP每增加1%，居民消费平均增加 1.02%；商品零售价格指数每增加 1%，居民消费平均减少0.09%。 6. 0.060424 ， 0.998643 ，0.023174