商业银行管理第0章研讨.ppt

第十章 资产负债管理 第一节 商业银行资产负债 　　　　管理理论与发展 第二节 利率风险及类型管理 第三节　利率敏感性缺口管理 第四节　持续期缺口管理 第五节　应用衍生工具管理利率风险 第一节 商业银行资产负债 管理理论与发展 一、资产管理理论 1. 商业贷款理论 2. 资产转移理论 3. 预期收入理论 二、负债管理理论 1. 金融市场竞争激烈 2. 金融管制加强 3. 金融创新的发展 4. 存款保险制度的建立和发展 三、资产负债综合管理理论 四、资产负债外管理理论 第二节 利率风险管理 一、利率风险及其对银行的影响 　1　银行资产负债的非对称性 　2　利率管制条件下 　3　利率市场化条件下 二、利率风险的类型 　1.　重新定价风险 　2.　收益率曲线风险 　3.　基准风险 第三节　利率敏感性缺口管理 一、缺口的概念与衡量 1. 资金缺口的定义 （1）利率敏感资产与利率敏感负债 （2）利率敏感比率 　　　利率敏感比率 = 利率敏感资产 /利率 　　　　敏感负债 （3）资金缺口与银行收益 二、资金缺口管理 　1.　银行资产负债结构的利率敏感性分析 　2.　利率波动周期与资金缺口管理 第四节　持续期缺口管理 一、持续期的概念 二、持续期缺口管理 银行净值变动、持续期缺口与利率的关系 三、持续期缺口管理的局限性 第五节　应用衍生工具管理利率风险 一、远期利率协议 二、利率期货 三、利率互换 四、利率期权 五、利率上限、下限及双限