商业银行负债业务研讨.pptVIP

按存款的总成本对客户收费的想法尚未被银行界普遍接受。免费存款服务的观点还被推崇。 随着利率管制的放开，存款定价权力会转移到银行和客方手中。 银行更多地采用分头服务定价方式，存款定价从贷款及其他银行服务中分离出来。每项存款服务的定价变得足够弥补所有或绝大部分提供该服务的成本 存款定价与银行成本的结合使银行家们更紧密地将价格与成本配对，并取缔许多以前免费提供的服务。在美国，越来越多的银行对储蓄账户过于频繁的支取实行收费、对客户的余额查询收费、对小额储蓄存款户每月须交纳维持费，并提高存款余额的下限等。 存款和贷款的转移定价 资金部 贷款 存款 现金 现金 MMMVF MMMVF 转换定价=期限匹配的同业拆借利率=期限匹配的资金边际价值MMMVF 内部资金转移定价的三大功能 分离市场风险，由资金中心统一承担 合理划分风险收益，形成科学的绩效考核 为存款、贷款产品的定价奠定基础 1）存款成本定价的策略 银行对存款成本定价时，主要从两方面进行定价：明确定价和隐含定价 明确定价是指与利息支出相关、以货币方式支付的成本；隐含定价是指与非利息支出相关、以实物方式支付的成本，如支票服务和其他服务 银行一直在调整明确定价和隐含定价的策略 2）影响存款成本定价的因素 市场利率的水平 其他银行的定价策略 不同存款账户的利率需求弹性 存款的期限结构 银行的盈利性 贷款与存款成本的关系 客户与银行的关系 4）存款成本定价的方法 （1）、成本加利润定价法 每项存款服务的单位价格=每单位存款服务的经营支出+ 分配 给银行存款部门的间接费用+出售每单位存款服务的计划利润 成本加利润定价法需计算存款服务的加权平均成本 银行的加权平均资金成本= 2)、存款的边际成本定价法 应用边际成本（新增融资所追加的成本）而非加权平均成本来帮助存款定价从某种意义上讲可能更优。理由是频繁的利率变动会使平均成本的定价标准有些不可靠、不合实际。例如：如果利率下降，筹集新资金的追加成本会低于平均成本，某些贷款和投资根据平均成本看起来是不盈利，但以更低的边际成本计算则会变得有利可图。相反，如果利率上升，筹集新资金的边际成本就会超过平均成本，如按平均成本发放新贷款，其结果只能是不划算的，因为现在筹集资金的边际成本提高了 边际成本=总成本变动额=新利率×新利率下筹集的资金额 -旧利率×旧利率下筹集的资金额 边际成本率= 例：某银行通过7%的存款利率吸收了25万元存款，银行估计，如果提供利率为7·5%，可筹集存款50万元；8%—75万元；8·5%—100万元；9%—125万元。如果银行资产的收益率始终为10%（即边际收益率不变）。存款为多少时，银行可获得最大利润？ 存款利率 （%） 7·0 7·5 8·0 8·5 9·0 存款量 （万元） 25 50 75 100 125 边际成本 （万元） 2 2·25 2·5 2·75 边际成本率 （%） 8 9 10 11 边际收益率 （%） 10 10 10 10 利润（万元） =TR-TC 5-3·75=1·25 7·5-6=1·5 10-8·5=1·5 12·5-11·25=1·25 TR总收益，存款量×边际收益率；TC总成本，存款量×存款利率。 利用边际成本选择存款利率 3、市场渗透存款定价法 是一种至少在短期内不致力于利润对成本的弥补的，高利率、低收费，以占领更大市场份额为目标的定价方法。 4、为不同的客户制定不同的价格 按照顾客在银行存款的平均余额以及客户对其存款运用（使用频率高低）的情况安排不同的价格 根据客户与银行的关系定价 也可以归纳为： 产品创新化 服务系列化 服务优质化 存取自由化 安全保障化 定价合理化 利率市场化 技术现代化 存款规模的影响因素和开拓存款市场的经营策略 经济发展水平 经济周期 中央银行货币政策 物价水平 金融法规 社会保障制度 公众的储蓄习惯和偏好 市场竞争格局 存款品种 存款定价 服务项目与服务质量 银行对客户的信贷支持 银行的信誉与实力 网点设置与营业设施 营销手段银行公共形象与社区关系 七、借入负债的经营管理 六十年代以后，负债管理理论发展起来，银行通过主动负债来扩大资产规模、解决流动性受到重视，借入负债比例不断上升。 1、 商业银行借入负债的特点 在时间和金额上十分明确 为银行主动的负债管理提供了可能 既能解决临时性资金不足、又可满足中长期资金需求 成本各异、伴随有一