流动性风险系统v.pptVIP

* * * * ?流动性风险可视为的“派生”风险 * ?流动性风险可视为的“派生”风险 * * * “自上而下”法的着眼点在于总体的目标（例如净收入、净资产），然后考虑风险因素和损失事件对其造成的影响。 * “自上而下”法的着眼点在于总体的目标（例如净收入、净资产），然后考虑风险因素和损失事件对其造成的影响。 * * * * 过渡的保障因素 * （一）董事会及高级管理层的有效监控。（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。（四）完善的内部控制和有效的监督机制。（五）完善、有效的信息管理系统。（六）有效的危机处理机制。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 系统方案 流动性管理目标与原则 过渡期 最终目标 年内计划 年度目标：实现外部政策动态调整、流动性平稳、内部盈利目标三者之间的和谐与平衡； 反应机制：被动反应向主动性反应过渡。 专业的流动性风险管理团队 日频度的流动性计算引擎 高敏感性的流动性风险监控指标 合理有力的流动性风险管理流程和授权、考核机制 中长期目标：在确保流动性平稳的前提下，逐渐降低流动性风险管理成本，实现有效率的流动性管理； 反应机制：及时性、主动性、前瞻性 流动性风险管理由被动反应逐渐向及时性、主动性、前瞻性过渡 目 录 项目概述 系统方案 系统总体设计 系统计量 系统约束 系统设计 流动性管理系统架构 系统设计 流动性管理系统功能（1/2） 每日计算银行的现金流量及期限错配情况，并可分币种、按银行整体或按机构、业务条线分别进行计算和分析； 计算有关流动性风险的比率和其他指标，并根据需要适时进行监测和控制； 及时、有效地对银行大额资金流动进行实时监测和控制； 适时报告银行所持有流动性资产的构成和市场价值； 定期核查是否符合流动性风险管理政策和限额； 及时地、有前瞻性地反映银行的流动性风险发展趋势，以便董事会和高级管理层准确评估银行的流动性风险水平； 针对不同的假设情景、限制条件收集、整理相关数据，及时实施情景分析和压力测试。 系统设计 流动性管理系统功能（2/2） 系统设计 流动性管理系统功能-识别 流动性风险因素的识别，主要从内外两个方面 系统设计 流动性管理系统功能-识别 系统设计 流动性管理系统功能-计量 系统设计 流动性管理系统功能-计量 系统设计 流动性管理系统功能-监测 系统设计 流动性管理系统功能-报告 系统设计 流动性管理系统功能-限额管理 系统设计 流动性管理系统功能-系统维护 系统设计 流动性管理系统功能-缓释与控制 系统设计 流动性管理系统功能-信息披露 目 录 项目概述 系统方案 系统总体设计 系统计量 系统约束 系统计量 流动性管理系统计量 巴塞尔国际流动性含两个监管指标 流动性覆盖率 LCR = 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量 ≥100% 其中： 优质流动性资产储备 = ∑(市场价值 * 资产系数) 未来30日的资金净流出量 = ∑(现金流出 * 流失率) - ∑(现金流入 * 流失率) 净稳定资金比率 NSFR = 可用的稳定资金 / 业务所需的稳定资金 ≥100% 其中：可用的稳定资金 = ∑(资产价值 * RSF系数) 业务所需的稳定资金 = ∑资产价值 * ∑RSF系数 系统计量 银监流动性风险监管指标 核心指标 计算口径 目标值 流动性比率 流动性资产余额／流动性负债余额×100% ≥25% 经调整资产流动性比例 经调整后流动资产余额/经调整流动性负债余额×100% 人民币存贷比 各项贷款余额/各项存款余额 ≤ 75％ 流动性缺口率 流动性缺口/90天内到期表内外资产 ×100% 流动性缺口= 90天内到期表内外资产-90天内到期表内外负债 ≥- 10% 核心负债依存度 核心负债依存度=核心负债/总负债 核心负债=距到期日三个月以上(含)定期存款和发行债券以及1 年以上活期存款总额 1年以上活期存款总额=过去12个月最低的金额 ≥60% 人民币/外币超额备付率 银行备付金超额部分/存款总额 最大十家存贷款客户资金 集中度 客户层面数据粒度 分币种、业务条线、产品类型列举前10大资金来源的客户的存 贷款资金头寸，并计算其累计占比 7项监管指标 系统计量 流动性管理系统计量-限额 商业银行负债的流动性需求 = 0.8×(敏感负债 - 法定储备) + 0.3×(脆弱资金 - 法定储备)