第4章商业银行现金资产管理祥解.ppt

* * 流动性需求预测的方法 （一）因素法 通过分析影响存贷款业务变化的因素，估计判断预测期内流动性需要量 该方法基于两个基本事实：银行流动性随存款增加和贷款减少而增大；反之，流动性降低 资金头寸需要量 = 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 * 根据资金来源和运用估算流动性需要 月份 估计贷 款额 估计存 款额 变动的 贷款 变动的 存款 估算的流动性需要 12 1 2 3 4 5 6 58000 62000 70000 87000 94000 91000 89000 75000 82000 78000 76000 72000 77000 81000 4000 8000 7000 7000 （3000） （2000） 7000 （4000） （2000） （4000） 5000 4000 （3000） 12000 9000 11000 （8000） （6000） * （二）资金结构法 ---通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。 1.存款和非存款负债的流动性需求 2.贷款的流动性需求 3.银行总流动性需求 * 负债的构成及流动性需求 ◆游动性货币负债（“热钱”债务） ——对利率极为敏感，必须随时应付提现； ◆脆弱性货币负债（敏感资金） ——大额存款和非存款负债； ◆稳定性货币负债（稳定资金） ——被提取的可能性很小。 根据各类负债总额及其相应的流动性准备率 计算出各类负债流动性需求量。 商业银行业务与经营 * 商业银行为不同的负债设定不同的流动性资金准备率（A,，B，C），并计算出流动性需求的总量。 负债流动性需要量=A ×（游动性货币负债-法定准备金）+B ×（脆弱性货币负债-法定准备金）+C ×（稳定性货币负债-法定准备金） 负债流动性需要量=0·95×(游动性货币负债-法定准备金)+ 0·30×(脆弱性货币负债-法定准备金)+ 0·15×(稳定性货币负债-法定准备金) 银行总流动性需求=负债的流动性需求+贷款的流动性需求=负债的流动性需求+1·00×新增贷款额 * 某银行在预测期内的相关指标如下:亿元 金额 法定准备金% 法定准备额 提流流动性资金比例% 游动性货币负债 脆弱性货币负债 稳定性货币负债 新增贷款 3 2.5 4 1.2 8 5 3 0.24 0.125 0.12 95 30 15 100 * 银行的流动性需求 =0.95×（3-0.24）+0.3×（2.5-0.125）+0.15×（4-0.12）+1×0.12=4.0365 * （三）流动性指标法 ---流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况。银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。 1.现金指标 2.流动证券比率 3.无风险资产比率 4.同业拆借净值率 5.流动资产净值率 6.能力比率 7.游动性货币率 8.短期投资比率 9.短期投资与敏感负债率 10.核心存款比率 11.存款结构比率 12.交易性存款率 具体指标 * 资产流动性指标 现金状况指标 现金状况指标=现金和存放同业款项/总资产 为衡量商业银行流动性的正向指标 现金是商业银行流动性最高的资产 “现金为王” * 资产流动性指标(续) 流动性证券指标 流动性证券指标=政府债券/总资产 为衡量商业银行流动性的正向指标 短期政府债券是商业银行流动性较高的资产 短期政府债券能兼顾流动性与效益性 * 资产流动性指标(续) 同业拆借净值率 同业拆借净值率=（同业拆出—同业拆入）/总资产 为衡量商业银行流动性的正向指标 体现商业银行之间在流动性方面的协作状况 * 资产流动性指标(续) 能力比率 能力比率=贷款与租赁资产/总资产 为衡量商业银行流动性的逆向指标 担保证券比率 担保证券比率=担保证券/证券总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 * 负债流动性指标 游资比率（热线比率） 游资比率=货币市场资产/货币市场负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 短期投资对敏感性负债比率 短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 * 负债流动性指标 经纪人存款比率 经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 核心存款比率 核心存款比率=核心存款/总资产 为衡量商业银行流动性的正向指 我国中