[技术开发稿]上海券交易所市场参与者 EzSTEP通用数据库接口规格说明书1.00 版_20150228.docVIP

《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》1.00版 发布说明 本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所技术系统的通用数据库接口规格。 本文档由上海证券交易所制定并负责解释。 服务电话：021通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部 网站地址：/ ? 新交易系统专区 目录 1 数据格式约定 4 2 通用数据库接口规范 5 2.1 公共数据表pubdata 5 2.2 请求及响应接口表reqresp 5 2.3 执行报告表execreport 7 3 STEP消息约定 9 3.1 消息文本结构 9 4 后记 11 数据格式约定 数据格式定义方式 （一）对于字符型字段，以 CX格式表示，其中X代表长度； （二）对于整数数字型字段，以NX格式表示，其中X代表数字型字符串总长度； （三）对于带小数数字型字段，以NX (Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数。X包括一位小数点，整数部分最多不超过X-Y-1位，小数部分最多不超过Y位。带小数数字型字段应包括所有小数位，如：N8(3)的123，填写为123.000。 文本文件、数据库文件及数据库接口中字段约定 （一）对于交易所输出的文件和数据库字段数据，字符型数据在原始数据基础上左对齐右补空（消息文本字段除外），数字型数据右对齐左补空；对于市场参与者填报的字符型和数字型数据，市场参与者系统应确保与消息中对应数据的一致性，避免因空格影响数据差异；市场参与者系统在处理时应特别注意。 STEP消息包字段约定 （一）消息构建和解析方法，可参考金融行业标准《证券交易数据交换协议》（简称“STEP”）1.00版或FIX标准4.4版； （二）字段长度定义为最大长度约束，无需左或右补空格定长，市场参与者系统应确保与数据库中对应数据的一致性，避免因空格影响数据差异。 文件和接口数据格式其他约定 （一）对于任何字符型数据，取值中严禁包含“|”字符；对于会员内部编号，只允许字母、数字和空格组合； （二）长格式时间字段精度为秒，毫秒部分暂时补零，不作为实际精度。 （三）如数字数据超出字段定义溢出，将赋值-1。 通用数据库接口规范 本部分描述了市场参与者系统同上交所技术系统之间的实时数据库接口（MS SQL Server数据库），通过数据库实现STEP数据实时交换，将STEP协议的应用消息体通过数据库表的字段与交易所交换数据。 注意建表时，数据库字段名均为小写字母。 公共数据表pubdata pubdata 公共数据表 描述： 公共数据由交易所后台向市场参与者单向发送。 上交所报盘机程序访问该表时，主要通过pubnum字段进行定位，故必须以pubnum为Key建立索引，或者作为主键。 字段名 字段描述 类型 pubnum 公共数据表记录编号，连续递增，不代表公共信息发布顺序。 4字节 Integer bcasttype 数据广播类型，交易所内部使用，取值根据具体业务定义。 C2 setid 产品集编号 C3 seqnum 产品集序号 4字节 Integer recordtimestamp 记录写入时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000 C21 mdtext 消息文本，STEP格式封装的市场公共数据，参见相关消息规范。 C1024 请求及响应接口表reqresp reqresp 请求及响应接口表 描述： 本数据库表接口为市场参与者提供一个单一的队列，市场参与者系统将申报数据写入申报接口表，然后由上交所报盘机按序读取接口数据库表中记录，依次发送到后台。后台的确认信息将写入对应记录的确认数据字段。上交所报盘机程序访问该表时，主要通过reqnum字段进行定位，故必须以reqnum为Key建立索引，或者作为主键。 字段名 字段描述 类型 reqnum 请求及响应表记录编号，递增如果表完全损坏，市场参与人启用备份数据库，那么为继续后续的报单业务，需要在新的空表中直接入后续订单。后续订单的编号 reqid 请求业务类型编号，交易所据此处理不同的业务请求，取值： BII 大宗意向 BPT 大宗交易 QBD 报价入库 QBW 报价出库 QNE 报价回购 QCA 报价回购提前购回 RNE 初始交易 RNR 购回交易 EEC 跨境ETF申购 EER 跨境ETF赎回 ZII 转融通非指定对手方申报 ZPT 转融通指定对手方申报 C3 reff 会员内部编号。（建议用满10位，避免用空格填补） 对于订单申报或成交申报，为会员内部会员内部交易系统不重复处理前台提交的PBU相同的reff的订单。会员内部会员内部10 securityid 证券代码。 该字段用于订单发送路由，取值必须与re