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由分数布朗运动驱动的随机微分方程的比较定理及其应用
数 学 杂 志 Vo1.34(2014) NO.5 CoM PARIS0N THE0REM AND ITS APPLIC 10NS FoR SDES DRIVEN BY FRACTIoNAL BR0W NIAN M oTIoNS JIANG Guo,LIBi—wen (SchoololMathematicsandstatistics,HubeiNormalUniversity,Hu0ngshi435002,China) Abstract:Inthisarticle,westudystochasticdifierentialequations(SDEs)withdifferent driftanddi肌 sioncoefficientswhicharedrivenbyfractionalBrownianmotions.Byusingthegen— eralizedsamplesolutionsofSDEs.twocomparisontheoremsareobtained.moreover,wegivetheir applicationsandproposean asymptoticoptimalstrategy. Keywords: stochasticdifferentialequation;generalizedsamplesolution;comparisontheo— reni;fractionalBrownianmotion;optima1strategy 2010MR SubjectClassification: 60H1O Documentcode: A ArticleID: 0255—7797(2014)05—0875—09 1 Introduction Asfortheinvestigationofstochasticdifferentialequations(SDEs)onsolutionsandsys— tem stabilities,thecomparisontheoremshavebeenevolvingnotonlyasverypowerfultools butalsonicetrainofthought.Abundantcontributionsoncomparisontheoremshavebeen alreadyconcernedwith differentrandom modelsordifferentstochasticresources,ofrmore detailwereferto[1-6]andthereferencetherein. In1970s,Doss[7].Sussmann[8],KrasnoselskiandPokrovski[9]gaveanewmethodthat convertSDEtoODEwithparameter.Huang[10]gavethedefinitionofgeneralizedsample solutionofmoregeneralSDE.Jiang[11]alsoobtainedthegeneralizedsamplesolutionof Volterraintegralequations.ApplyingdirectlythetheoryofODE,thismethodwasvery validwhetherinthetheoryofSDE orin thenumericalcalculusofSDE.Inspiredbythese, weengagetostudythecomparison theorem ofgeneralizedsamplesolutionofrstochastic differentialequation(SDE)withdifferentdriftanddiffusioncoefficientswhicharedrivenby fractionalBrownianmotions(fBm).Thatis Xt= X0+
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