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2015-09-16 发布于湖北
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考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型.pdf

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考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型.pdf

现代商贸工业 No．21，2014 ModernBusinessTradeIndustry 2014年第 2l期考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型 T 成军祥张艳 l 0 (河南理工大学数信学院，河南焦作 454000) 4 i O 摘要：在常利率下考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型，对单位时间内收到的保单数和发生的理赔次数都服 1 从二项分布的模型进行研究，讨论模型的调节系数，最终得到保险公司的破产概率表达式和 Lundberg不等式，对于在利率 O 9 不变的情况下研究保险佘司的破产概率提供一定的理论依据． 2 关键词：双二项；破产概率；调节系数；鞅论；布朗运动 1 中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：1672—3198(2014)21-0117-02 0 3 0 引言种不确定因素，例如保险公司不稳定的收入及各种随时出破产概率在保险公司众多数据中，可视为评估风险大现的付款，a0且为常数； 0 (5)假设 X，M，N，B相互独立； 9 小的重要参数，因此学术界对其的研究也在持续升温和发 1 展．众多学者为了建立更贴合实际情况的风险模型对经典 (6)F是综合考