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商业银行风险控制 序言：国际金融危机在给我们上课：1、9.14日雷曼公司破产保护、美林公司被收购、传统意义上的投资银行不复存在；2、9月16日全球股市暴跌，我国沪市盘中破2000点，11月4日又…最低1600……3、美国政府的救与不救；四天二审通过　“富有活力”7000亿计划；全球银行开展压力测试、花旗和汽车三巨头的故事 5、国际金融动荡，各国央行联手拯救经济；我国央行四度下调存贷利率及分层次存款准备金率；27日起1.08点的下调 6、美国产生严重金融危机的教训和思考；7、我们对商业银行风险的认识深刻吗？8、OBAMA：ＣＨＡＮＧＥ　ＷＥ　ＮＥＥＤ 一、我们对商业银行和小额贷款公司的认知：在寻找规律性的认识 一、寻找规律性的认识 一、寻找规律性的认识 一、寻找规律性的认识 二、对商业银行风险问题的提出１ 二、对商业银行风险问题的提出２ 二、对商业银行风险问题的提出3 二、对商业银行风险问题的提出4 二、对商业银行风险问题的提出5 二、对商业银行风险问题的提出6 二、对商业银行风险问题的提出6 三、商业银行的经营是效益与风险同在１ 三、商业银行的经营是效益与风险同在2 三、商业银行的经营是效益与风险同在3 三、商业银行的经营是效益与风险同在4 三、商业银行的经营是效益与风险同在5 三、商业银行的经营是效益与风险同在6 四、商业银行经营面临的风险分析１ 四、商业银行经营面临的风险分析2 四、商业银行经营面临的风险分析2 四、商业银行经营面临的风险分析3 四、商业银行经营面临的风险分析3 四、商业银行经营面临的风险分析3 四、商业银行经营面临的风险分析3 四、商业银行经营面临的风险分析4 四、商业银行经营面临的风险分析4 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ 五、防范银行信贷风险的理念与措施2 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 五、防范银行信贷风险的理念与措施4 五、防范银行信贷风险的理念与措施5 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施1 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施1 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施2 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施3 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施3 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施4 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施5 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施6 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施7 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施8 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施9 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施10 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施11 六、我国商业银行面对的主要风险与防范控制措施12 思考题： 思考题 （一）商业银行防范风险的理念 4、商业银行的全体从业人员必须具备的防范风险的意识 我有： （1）牢固树立股东意识 （2）追求收益与资本约束意识 （3）坚持国际标准的意识 （4）自觉接受监管的意识 （二）商业银行防范风险的体系-组织架构和防范机制 1、商业银行信贷风险的特征 决定防控风险必须靠健全的体系和体制 2、法人治理结构和公司治理结构 3、科学有效的经营与内控体系 4、合理的信贷业务流程 5、有效的风险防范机制 6、高素质的员工和有道德的行为 （三）商业银行防范与控制风险的技术1 1、防控风险的基础是风险量化 预期损失 非预期损失 极端损失 2、风险量化的基本手段 信用评级 授信与授权 风险监控 限额管理 资产组合管理 （三）商业银行防范与控制风险的技术2 3、防控风险的技术 （1）产业、行业政策 （2）全面风险管理及体系 （3）信贷大户风险的控制和监测 （4）贷后监测手段的科技化 （5）建立风险预警系统 （6）完善的资本拨备补偿机制（RAROC) （7）转移（出售）风险 （四）商业银行的信贷文化与偏好（爱好型、稳健型与回避型） 1、追求规模，效益优先 2、客户为上，效率至上 3、防范风险为先 4、风险可以覆盖后的市场占比 5、先进信贷风险文化—科学的战略目标与风险偏好、坚实的信贷风险文化的物质（资产、硬件设施、风险度量技术）基础、合理的风险管理制度体系、风险概率的行为文化和模式 （五）信贷风险的多维度管理 1、行业信贷风险的多维度管理 2、区域信贷风险的多维度管理 3、客户信贷风险的多维度管理 4、信贷产品风