保险公司破产概率的估计及随机模拟.pdfVIP

　2000 年 7 期 系统工程理论与实践 第 7 期　 文章编号:(2000) 保险公司破产概率的估计及随机模拟 孙立娟, 顾　岚 ( 中国人民大学统计学系, 北京: 100872) 摘要: 　研究人寿保险的破产模型, 其中保单到达和索赔发生时刻为相互独立的 Po isson 流, 索赔额 服从指数分布. 针对此模型给出了 时刻之前破产概率的一个上界估计, 并给出了破产概率的随机模 t 拟计算流程和一个具体例子的数值模拟结果. 关键词: 　Po isson 过程; 破产概率; 随机模拟 中图分类号: 　 225. 9 F 　　 A n E stim ate and Stochastic Sim u lation of the R u in P robab ility fo r an In su rance Company , SU N L i juan GU L an ( D epartm ent of Statistics, R enm in U niversity, Beijing 100872) Abstract: 　In th is paper w e consider a model fo r the term insurance of a life insurance company, w here the arrival of po licies and the occurence of claim s fo llow tw o independent Po isson flow s, the amounts of claim s fo llow the exponential distribution. Fo r th is model a upper bound fo r the ruin p robability is given. A computational p rogramm e of stochastic sim ulation fo r the ruin p robability and the num erical result of stochastic sim ulation fo r a concrete examp le are also given. Keywords: 　Po isson p rocess; ruin p robability; stochastic sim ulation 　　保险公司是经营风险的企业, 其风险无所不在: 如承保风险, 保险基金面临通货膨胀、利率变动的风 险, 投资的风险, 无偿付能力的风险, 等等. 描述风险的方法有多种, 如易变性、方差、半方差等. 保险公司最 根本的风险就是无偿付能力的风险, 因此, 破产概率成为保险公司度量风险的最基本的手段. 我国的保险事业起步较晚, 投资增值能力差, 公司内部管理机制不完善, 费用负荷也较高. 随着改革开 放深入发展, 国内保险业还将面临富于经验、实力雄厚的外国保险公司的激烈竞争, 因此, 从各方面提高自 身竞争力, 将风险的防范和测度分析置于保险公司经营运作的重要位置, 是我国保险业发展的首要问题. 破产概率的研究历来是国外保险公司极其重视的课题, 对于新兴发展的保险业尤为重要, 因此, 结合我国 国情对保险公司的破产概率进行分析研究是具有重要意义的. 本