沪深A股综合指数的时间序列分析建模与预测.pdfVIP

（ ） 年 青海师范大学学报 自然科学版 ２０１２ ２０１２ 　　　　　　　 　　　　　　　　 第 期 （ ） ３ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＱｉｎ ｈａｉＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ Ｎｏ．３ 　 　 ｇ 　 　 ｙ 　 沪深 股综合指数的时间序列分析建模与预测 Ａ 赵晓葵 （ ， ） 青海师范大学 经济管理学院 青海 西宁 ８１０００８ 　 ： ， 、 摘 要 通过基于 方法的时间序列分析技术 对中国沪 深 股综合指数的 年月收盘数据序列进行建 Ｂｏｘ－Ｊｅｎｋｉｎｓ Ａ ２０００ ２００９ 　 ～ ， 、 ， ， 模分析 验证了沪 深 股综合指数月收盘数据的时间序列特性 研究并选择了这两个序列的最佳 模型 本文也通过模型 Ａ ＡＲＭＡ ： ， 对 年的综合指数进行了预测 模型实证分析的结果表明 在股市综合指数时间序列分析建模与预测方面 方法 ２０１０ ． ＢｏｘＪｅｎｋｉｎｓ － 及其模型是一种精度较高且切实有效的方法模型． ： ； ； ； 关键词 ＢｏｘＪｅｎｋｉｎｓ方法 股票综合指数 时间序列分析 ＡＲＭＡ 模型 － 中图分类号： ， 文献标识码： 文章编号： （ ） Ｏ２１２ Ｃ８ Ａ １００１－７５４２２０１２０３－００２６－０４ 　　　　 　　　　 １ 研究意义 　 ， 、 、 ， 股票价格指数波动变化从较长时间序列看 由于宏观经济变化 公司业绩 行业周期性的作用 呈现一定 ， ， ， ， 的规律 这对预测股票价格指数提供了依据 从短期看 由于受到不确定因素影响 股票价格指数表现出一定 ， ， 、 、 的波动 这对预测造成了困难 目前 灰色理论 生长曲线 指数平滑法等在预测股票价格指数方面有一些应