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天治核心成长股票型证券投资基金季度报告 (2006 年第 3 季度) 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年10月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期间为 2006 年 7 月 1 日至 2006 年 9 月 30 日。 二、基金产品概况 基金简称：天治核心 基金代码：163503 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年 1 月 20 日 报告期末基金份额总额：64,626,236.25 份 投资目标：通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票， 并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（新华富时中国 A200 指数）的业绩表现，在控制相对 市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。 投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以“核心－卫星”策略作为股票投资的总体策 略。“核心－卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合，核心组合通过跟踪指数进行被动 投资，控制投资组合相对于市场的风险；卫星组合通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均 水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数（新华富时中国 A200 指数），卫星组合 用于优选中小型成长公司股票。 业绩比较基准：新华富时中国 A 全指×75%＋新华富时中国国债指数×25% 风险收益特征：本基金为具有中等风险、中高收益的股票型基金，风险收益特征介于大盘平衡 型基金和小盘成长型基金之间。 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 1 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 指标名称 2006 年第 3 季度 基金本期净收益 8,221,958.11 元 基金份额本期净收益 0.1021 元 期末基金资产净值 90,079,002.61 元 期末基金份额净值 1.3938 元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 （1）-（3）（2）-（4） 增长率（1）标准差（2）收益率（3） 收益率标准差（4） 2006 年第 3 季度