深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南.doc

深圳证券交易所 融资融券业务券商技术系统变更指南 深圳证券交易所 电脑工程部关于本文档 文档名称 说明 修订历史 日期 版本 说明 2006-06-06 V1.00(试) 修订 主要修订如下： ⑴增加指令申报的特别说明； ⑵对融资融券余额数据文件的申报，增加“本日融资强制平仓”、“本日融券强制平仓”申报内容，增加申报记录应按证券代码由小到大排序”的要求；修改了“本日融资偿还额”的字段名； ⑶信用违约资料的申报和发布，增加“券商名称”内容； ⑷相关数据接口规范以V4.39版发布，将新股申购撤单和申购回报的接口定义并入。 2006-06-28 V1.01(试) 修订 主要修订如下： ⑴个别术语与试点实施细则统一，如“担保品”改为“担保物”，“担保折扣率”改为“折算率”； ⑵“融资融券标的证券信息”和“担保物信息” 两公告文件分别确定为XXyymmdd.999、XXyymmdd.998； ⑶补充说明：信用证券帐户在信用交易席位上普通买入的证券应属于担保物证券和标的证券范围； ⑷融券卖出股票、基金的委托数量应是100股（份）的整数倍。 2006-07-10 V1.02(试) 修订 “担保物信息”公告文件（XXyymmdd.998）改名为“可允抵保证金证券信息”公告文件 注：必威体育精装版修订以橙色字体标示。 目 录 1、说明 1 2、融资融券业务简介 2 2.1 业务简介 2 2.2 业务框架 2 2.3 业务资格管理 4 2.4 融资融券非交易过户 4 3、融资融券标的证券及可充抵保证金证券信息发布 5 3.1 融资融券标的信息 5 3.2 可充抵保证金证券信息 6 3.3 保证金比例信息 6 4、信用证券账户开户 6 5、融资融券交易 7 5.1 交易申报 7 5.2 成交回报 10 5.3 逐日盯市及强制平仓 12 6、融资融券交易过户 13 7、融资融券非交易过户 13 7.1担保证券提交与返回 16 7.2融券券源划拨 17 7.3现券还券划拨 17 7.4非交易报送库的填报 17 8、融资融券业务数据申报 18 8.1 融资融券余额数据 18 8.2 信用违约资料 21 9、融资融券交易信息披露 22 10、券商技术系统要求 23 11、其它说明 24 附件1：融资融券标的证券信息（XXyymmdd.899） 25 附件2：融资融券可充抵保证金证券信息（XXyymmdd.898） 26 深圳证券交易所业务券商技术系统变更指南 说明 2、融资融券业务简介 融资交易：投资者买入标的证券时，由投资者自付一部分保证金，由证券公司垫付剩余部分，同时将买入的标的证券作为投资者向证券公司融资的担保物。 融券交易：投资者在提交保证金的前提下，向证券公司借入证券并卖出，卖出的价款连同投资者提交的保证金一起作为投资者融券的担保物。 融资融券业务包含以下要素： 标的证券（允许融资买入的证券、融券卖出的证券） 可充抵保证金证券种类及折算率 融资年利率/融券费率 （融出方收益） 偿还日期 （合约期限一般不超过半年） 融入方（证券账户、资金账户） 融出方（证券账户、资金账户） 保证金比例、强行平仓条件（客户维持担保比例） 融资/融券合约，由证券公司与客户订定，但须符合相关法律法规和管理部门融资融券业务的规定。 对于融资交易，投资者可通过直接还款的方式了结融资合约。对于融券交易，投资者可通过融券买入（即买券还券）或直接还券的方式了结融资合约。 2.2 业务框架 参与融资融券业务的投资者需向试点券商申请开立专门的信用证券账户，券商认定客户资质后（接受申请），与投资者签订信用交易协议，并通过现有开户代理系统为投资者办理开户事宜；结算公司划定专门的代码区间以供开立信用证券账户。 融资融券业务通过证券公司信用交易专用席位进行。券商接受投资者的融资融券交易指令后，通过信用交易专席向深交所申报，申报应当标注“融资”或“融券”。 投资者向证券公司申请融资或融券时交存的保证金、融资买入的证券或融券卖出的款项作为对证券公司的担保。证券公司实行逐日盯市，即每天对客户融资买入的标的证券、客户融券卖出的标的证券以及提交充抵保证金的证券的价格变化进行跟踪，计算客户担保物是否充足。如果客户担保物不足，证券公司应当发出追缴保证金指令要求客户追加保证金。客户未能追加的，证券公司有权按照程序采取强行平仓等措施，其买卖申报应当标注“强制平仓”。 结算公司为证券公司开立一级专用证券账户——“客户信用交易担保证券账户”，用于记载信用交易客户持有的证券总量；为投资者开立信用交易客户二级账户——“信用证券账户”，用于记载信用交易客户融资买入的证券、融券卖出证券和充抵保证金证券的余额。由于信用交易客户二级账户也由结算公司根据信用交易成交记录等信息维护，结算公司可以穿透证券公司一级