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第15章课后练习.doc
第15章课后练习 思考题 1. 马科维茨分散投资模型缺点及改进。 2. 还有哪些分散投资模型？ 3. 比较基金业绩有哪些主要方法。 4. 夏普指数衡量仅含几只股票的组合业绩有何缺点？ 5. 夏普指数与特雷纳指数有何区别？ 6. 什么是信息比率？ 7. 择时能力的含义是什么？ 8. 怎样衡量“选股能力”和“择时能力”？ 计算题 1. 下表中给出了一些资产类别： 收益 波动性 A股票 9% 18% B债券 5% 5% C股票 11% 22% D债券 7% 12% 如果无风险利率为4%，计算四类资产的夏普比率。 下列是关于三个基金的信息： 收益 贝塔 标准差 基金A 7.0% 0.98 17.4% 基金B 6.0% 1.03 19.2% 基金C 2.5% 0.04 13.5% 在这一阶段，市场组合的收益率是8.0%，无风险资产的收益率是1.0%。请计算三个基金在这一阶段的夏普比率。你对这三个基金会做怎样的排名？请计算三个基金在这一阶段的詹森α值。根据詹森指标对这三个基金会做怎样的排名？ 3. 基金第一年到第五年的收益分别为10%，15%，-5%，2%，20%，计算其简单平均收益和几何平均收益。 4. 基金A和B的收益率分别为8%和6%，贝塔值分别为1.2和0.9，市场组合的收益为7%，无风险利率为3%，计算基金A和B特雷纳 5. 使用H—M模型，自己选择一只基金，使用数据库找到需要的数据（选择一个时期，如2005~2006年），对市场择时能力做检验，判断该基金的基金经理是否具有择时能力。
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