财政金融寿险中的破产理论及应用.pdfVIP

$ 文章编号!##$% ’’($##$)#% ##$% # 寿险中的破产理论及应用* 高建伟 邱菀华 + 北京航空航天大学管理学院 北京 ( + ###,-) 摘 要 本文研究了求解寿险中破产概率的简洁方法 得到寿险破产模型 设计了求解寿险中的破 ! + + 产概率的一种算法 并得到寿险破产概率的一个上界 + . 关键词 寿险 破产概率 准备金 ! / / 中图分类号! $$/ ,2 文献标识码! 0 1 3 引言 在我国保险公司的运作中 保费收入是主要收入来源 理陪是主要风险因素 为了保障保 + + + 险公司的正常运作 保险公司必须充分考虑所面临的风险 而破产理论的研究主要针对保险公 + + 司如何估计所面临的风险 它主要研究在较长时间上保险公司发生盈余或破产的概率 以前我 + + 们所研究的破产理论主要是针对非寿险进行研究 并且主要考虑在理赔次数 为泊松过 + () 4 5 程 理赔额 为复合泊松过程情况下的盈余过程 在非寿险研究中得到一个 不等 + () + 6 5 789:;= 式 这个破产概率上界为保险公司的风险分析提供了有力工具 + . 本文利用 文献 风险理论 考虑在寿险中破产理论的研究 得到寿险破产模型 设计了 ( ?@) + + + 求解寿险中的破产概率的一种算法 并得到寿险破产概率的一个上界 + . $ 单一年龄结构下的破产模型 设寿险中 刚投保时 时刻 年龄均为 的被保险人有 个 每个被保险人的死亡概 + (A# )+ + 5 B 9 率遵循相同的生命表 初始准备金为 并且设 + C +