商业银行分支机构效率和其总体效率比较研究--以某少数民族地区为例.pdfVIP

① 商业银行分支机构效率与其总体效率比较研究 ——以某少数民族地区为例 杨兴龙 滕奎秀 （延边大学经济管理学院 吉林 延吉 133002） 摘 要：本文利用数据包络分析（DEA）模型对 2001～2007 年我国商业银行某少数民族地区分支机构效率 和相应的商业银行总体效率②进行了测度与比较分析。研究结果显示，样本期间内，我国某少数民族地区商 业银行分支机构平均效率明显低于全国水平，尽管其效率呈波动上升趋势，但升幅明显低于商业银行总体 效率上升的幅度；经过对技术效率的进一步分解发现，少数民族地区商业银行分支机构的规模效率较高， 但其纯技术效率水平明显偏低，可见，纯技术效率是导致少数民族地区商业银行分支机构效率低下的主要 因素。 关键词：商业银行分支机构；数据包络分析（DEA）；技术效率；比较研究；民族地区 1 引言 商业银行效率反映了商业银行投入与产出之间的对比关系，是商业银行持续竞争力的源 泉，对推动我国银行业和经济发展至关重要。商业银行作为由各个分支机构组成的微观经济 组织，其效率不仅受宏观因素影响，更取决于分支机构的运营绩效，只有提升商业银行分支 机构效率才能提升各商业银行的整体效率，进而提高中国银行业整体竞争能力。但目前，国 内学术界关于商业银行效率的实证研究主要集中于各商业银行之间的比较，而对商业银行辖 内分支机构效率的研究还有所欠缺，对少数民族地区分支机构效率的研究则更少。本文试图 将商业银行在某少数民族地区的分支机构与商业银行总行放在同一个样本集内，运用数据包 络分析（DEA）模型测算它们的技术效率、规模效率及纯技术效率，通过对民族地区分支机 构效率与商业银行总体效率的比较，来检验其与全国商业银行整体效率的差距，分析原因并 提出对策，目的是为提高民族地区商业银行效率提供参考，促进民族地区经济发展。 2 文献回顾 商业银行效率研究在国外已开展多年，就方法论而言，主要采用前沿分析方法。根据假 设前提的不同，前沿分析法可分为以随机前沿分析（SFA）为代表的参数法和以数据包络分 析(DEA)为代表的非参数法，其中，在银行效率测量中得到充分应用的是以 DEA 方法为主的 非参数法。DEA 方法的主要优点在于：可以处理多投入和多产出的情况；无需像参数法那样 构建具体函数形式的生产前沿面，具有很强的客观性；对投入、产出的项目无需进行单位(如 货币单位、员工人数、交易次数)的标准化；能给出每一种投入的利用效率，为决策层提供 增加效率的最佳途径。自Sherman 和Gold 于1985年发表了第一篇基于 DEA 方法的商业银行 效率评价论文后，运用该方法研究银行效率的论文不断涌现。Berger 和 Humphrey 在 1997 年汇总了用前沿分析法研究银行效率的 122 篇实证文献，DEA 的方法占了 62 篇，超过了 SFA， ① 基金项目：本文得到了吉林省社会科学基金项目（编号：2008Bjjx16 ）的资助，项目负责人：杨兴龙。 作者简介：杨兴龙（1971-），男，汉族，吉林桦甸人，延边大学农业经济管理系党总支书记、副教授、 管理学博士，研究方向：技术经济、企业管理。 ② 某商业银行总体包含该商业银行在全国范围内的所有数据，其效率代表该行系统内的平均水平。本文从 投入产出角度研究商业银行的技术（生产）效率。 1 ③ TFA，DFA 等参数估计法的总和。Seims(1992)选取 1986-1988 年间美国境内存续的 611 家商 业银行和 319 家破产银行进行研究，结论认为利用 DEA 效率值能事先分辨出持续经营银行与 破产银行，并提出了一套金融预警指针。这一发现对在金融危机时期银行防范风险具有一定 的积极意义。2005 年以后，国外学者则更多使用 DEA 方法对商业银行的成本效率和利润效 率进行研究。 国内关于商业银行效率的研究起步较晚，基本上是吸收、借鉴国外的