计量经济学家和金融分析师GAUSS 编程与应用.pdf

计算计量经济学 计量经济学家和金融分析师 GAUSS 编程与应用 林光平 著 1 序 计算计量经济学是应用经济学的一个新兴领域 它着重研究计量经济学方法在计算方面 的应用 计量经济学家和金融分析师GAUSS编程与应用 GPE最初是教师 学生联合 项目开发出的成果 旨在寻找一个更为有效的进行计量经济学计算的方法 具体的方式是 笔者先编写计量经济学程序并在课堂教学中讲授 学生学习相关专题的材料 然后写出使用 该程序和学习GAUSS的心得体会 众所周知 学习计量经济学的障碍之一是进行计算机编程 试想在费了九牛二虎之力理 解新的计量经济学概念的时候 有谁还情愿同时再学一种新的编程语言呢 这或许就是那些 诸如RATSSHAZAMEVIEWS和TSP等 易用型 软件包在教学和研究中大行其道的原因 但这些封装的软件包缺乏灵活性 限制了使用者在进行高级建模时的发挥空间 GPE是一个 在GAUSS程序环境下运行的计量经济学软件包 您使用GUASS语言写出简单的代码 就可以 与GPE中的经济计量程序实现互动 在学习GPE和计量经济学的过程中 您可以按照自己的 节奏和将来的发展计划来学习GUASS编程规则和技巧 当然 熟悉GPE要花一些时间 更遑论要熟练运用GUASS语言了 该GPE项目旨在为常 用的课程提供一些使用软件包和GUASS语言的例证 GPE最早开发于1991年 到现在已经 经过了几次更新和修订 第一个版本 1995年夏初推出 代码名字是 LSQ其功能只限于最 小二乘估计和预测 本书以及附送的光盘反映了正在进行中的工作的主要修订 包括线性和 非线性回归模型 联立线性方程组和时间序列分析 现在 拿在您手中的就是GPE产品 学习它的最好的方法就是研读本书 把每一课的程 序都敲进去并加以运行 同时研究程序范例和输出的结果 为了您使用方便 所有课程和数 据的文件都可以在附送的光盘里找到 在使用GPE 软件包教授计量经济学的几年里 许多学生对GPE 中的想法和程序作出了 有益的贡献 其中有价值的意见和建议已经融入本书的写作中 特别应该说明的是 最早的 LSQ 版本是笔者与Lani Pennington 的一个联合项目 他给出了该项目的外形 我还要特别 感谢 Geri Manzano, Jennifer Showcross, Diane Malowney, Trish Atkinson 和Seth Blumsack, 他们在编写和校对众多手稿与程序最初版本的过程中付出了辛劳 同样 我还要感谢我的家 人给予我的一贯的理解和支持 2 目录 序2 目录3 第一章 导论7 为什么选择GAUSS?7 什么是 GPE? 8 如何使用GPE? 10 第二章 GAUSS 基础 10 开始使用 12 GAUSS 语言入门 20 创建和编辑GAUSS 程序 23 第2.1 节 正式开始24 输入/ 输出文件和数据转换 26 第2.2 节 输入/ 输出文件29 第2.3 节 数据转换31 GAUSS 内嵌函数 32 第2.4 节 数据分析37 执行流程控制 38 自己编写函数 41 用户词典 45 GPE 软件包 46 第三章 线性回归模型48 最小二乘估计 48 第3.1 节 简单回归48 第3.2 节 残差分析51