大成沪深300指数证券投资基金.docVIP

大成沪深300指数证券投资基金年 2009年6月30日 基金管理人：基金托管人： 送出日期：§1 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自年月日起至月日止。§1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 3 §3 主要财务指标、基金净值表现 4 §4 管理人报告 5 §5 托管人报告 8 §6 半年度财务报表（未经审计） 9 §7 投资组合报告 20 §8 基金份额持有人信息 30 §9 开放式基金份额变动 31 §10 重大事件揭示 31 §11 备查文件目录 33 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金简称 大成沪深300指数2006年4月6日 报告期末基金份额总额 6,485,506,901.49 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行 信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲 联系电话 0755010 电子邮箱 dupeng@ lifangfei@ 客户服务0755010 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码 518040 100048 法定代表人 张树忠 项俊波 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司 100号金玉大厦中国农业银行托管业务部主要财务指标% 本期基金份额净值增长率 70.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末可供分配利润 356,431,451.61 期末可供分配基金份额利润 0.0550 期末基金资产净值 6,841,938,353.10 期末基金份额净值 1.0550 3.1.3 累计期末指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 基金份额累计净值增长率 136.56% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 14.46% 1.14% 14.74% 1.22% -0.28% -0.08% 过去三个月 26.12% 1.48% 26.27% 1.56% -0.15% -0.08% 过去六个月 70.79% 1.87% 74.20% 1.96% -3.41% -0.09% 过去一年 11.84% 2.49% 13.42% 2.58% -1.58% -0.09% 过去三年 103.80% 2.32% 127.16% 2.44% -23.36% -0.12% 自基金合同生效起至今 136.56% 2.27% 187.02