股票价格遵循指数过程最大值期权定价_闫海峰.pdfVIP

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2017-08-31 发布于安徽
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第卷第期工程数学学报从〕 · 年月文章编号一一股票价格遵循指数一过程的最大值期权定价 , , , 闯海峰 ‘ 刘三阳“ 李文强一河南师范大学数学与信息科学学院, 河南新乡一西安子技大用数学 , 西安电科学应系。摘要讨论了股票价格过程遵循指数一过程的变异期权定价问题利用定理获得了指。一数过程模型的唯一等价鞍测度利用期权定价的鞍方法 , 得到了离散时间最大值期权和虹式期权的定价公式。关健词期权定价一模型变异期权一过程虹式期权分类号中图分类号文献标识示码引言。未定权益的定价是现代金融数学研究的核心问题之一