股票收益为双曲分布时欧式期权定价问题_张翠兰.pdfVIP

应 用 概 率统 计 第 十 八 卷 、 第一 期 年 月 七 股 票 收益 为 双 曲分 布 时 的欧 式 期权 定 价 问题 张翠兰 叶锦春 复旦 大学数 学研 究所 , 上海 , 摘 要 本文 考 虑 的是 股 票 收益 为 双 曲分布 下 欧 式 期 权 的定 价 问题 在 只 有 一 种 无 风 险 资产 和 一 种 风 险 资产 的 , , , 了 光 滑 市场 上 通 过 自融 资策 略 得 到权价 格所满 足 的 方程 并给 出 特 定情 况 下 期权 价 格 的显 示 形 式 此 外 , 还 从 方程 的角度 说 明 了股 票 的波动 越 大, 以其 为标 的资产 的期 权 价格 就 越 高 关 键 词 倒 向随机微分 方程 , 欧式 期权 , 落 变换 , 自融 资策 略 学 科 分 类 号 引 言 际 的金 融 , 者 心 , 的 , 因为 在 实 市场 上 投 资 尽 管关 资产 的价 格 但更 关心 的应 是 资产 收益