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第 45 卷 第 11 期 山 东 大 学 学 报 ( 理 学 版) 20 10 年 11 月 V ol ． 45 N o ． 11 Journal of Shando ng U niv ersity ( N atural Science) N ov ． 20 10 文章编号 : 167 1-9352 ( 20 10 ) 11-0 109 -06 脆弱期权 的公司价值分形定价模型 陈祥利 ( ， 250 100) 山东大学 数 学学 院 山东 济南 : ， ， 摘要 以公 司价值 信 用风险模型为基 础 讨 论 了欧 式脆 弱 期 权 定 价 问 题 建 立 了 标 的资 产 价 格 服 从 几 何 分 形 布 朗 ; HJM ， ， 运 动 的脆弱 期 权 定价模型 在分 形 利 率 和随机 负债假设 下 利用 拟鞅 定价 推导 出欧式 看涨脆弱 期 权 的定价 公 式 。 关键词 : 脆弱欧 式期权 定价 ; 分 形 HJM 利 率模型 ; 拟鞅 定价 中图分类号: O23 1. 3 文献标志码 : A Vulnerable options fractional pricing model under corporate value stucture C HEN X iang -li ( Scho ol of M athem atics ，Shando ng U niv ersity ，Jinan 250 100 ，Shando ng ，China) Abstract : T he problem of v ulnerable European optio n pricing w as discussed based o n the corporate v alue m o dels of the credit risk ． A m o del of v ulnerable optio n pricing w as dev eloped w hen the sto ck price equatio n w as driv en by a g eo m et- ric f ractio nal Brow nian m otio n ． T hen ，w ith the m etho d of qusi-m arting ale pricing ，the pricing f orm ula f or v ulnerable European call optio ns w as deduced under the hy pothesis of f ractio nal HJM interest rate and sto chastic debt ． Key words: v ulnerable European optio n pricing ; f ractio nal HJM interest rate m o del; qusi-m arting ale pricing 0 引言 Black-Scholes
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