2.8 相互独立的随机变量.pptVIP

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Key words: 随机变量 概率分布函数 离散型随机变量 连续型随机变量 随机变量的函数 * 概率与数理统计 Probability and Statistics 2.8 相互独立的随机变量 随机变量的相互独立性,是事件相互独立性的推广,在概率论与数理统计的实际应用中是一个重要的概念。 1.定义 设X,Y是两个随机变量,若对于任意实数a,b(ab);c,d(cd),事件{aX≤b},{cY ≤ d}相互独立,即 P {aX≤b,cY ≤ d}=P {aX≤b}P{cY ≤ d},则称随机变量X,Y相互独立. Probability and Statistics 2.(X,Y)是离散型的情况 3.(X,Y)是连续型的情况 例1 例3 Probability and Statistics 例1 设 的联合分布列为 证明 与 分布相互独立。 容易算得证明 与 的边缘分布列为: 1/3 1/6 1/2 Probability and Statistics 容易验证: 类似可以验证: 对所有的 成立,所以 与 分布相互独立。 Probability and Statistics Y X 0 1 P(y=j) 1 2 P(X=i) Probability and Statistics 例3: (X,Y)具有概率密度 X和Y的边缘概率密度分别为: Probability and Statistics 注: 1.在实际问题中,常根据问题的实际背景来判断两个随机变量的独立性.例如,以X,Y分别表示纽约地区和杭州地区某个月一天的降雨量,则可认为X和Y是相互独立的. 2.二维随机变量(X,Y)有关的各个定义都可以推广到n(n2)维随机变量的情况. *

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