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MATLAB最优化.doc
二次规划问题二次规划问题(quadratic programming)的标准形式为:sub.to? ?? ???? ???其中,H、A、Aeq为矩阵,f、b、beq、lb、ub、x为向量其它形式的二次规划问题都可转化为标准形式。MATLAB5.x版中的qp函数已被6.0版中的函数quadprog取代。函数??quadprog格式??x = quadprog(H,f,A,b)? ?%其中H,f,A,b为标准形中的参数,x为目标函数的最小值。x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq)? ?%Aeq,beq满足等约束条件 。x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)? ?% lb,ub分别为解x的下界与上界。x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)? ?%x0为设置的初值x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)? ?% options为指定的优化参数[x,fval] = quadprog(…)? ?%fval为目标函数最优值[x,fval,exitflag] = quadprog(…)? ?% exitflag与线性规划中参数意义相同[x,fval,exitflag,output] = quadprog(…)? ?% output与线性规划中参数意义相同[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(…)? ?% lambda与线性规划中参数意义相同例5-8??求解下面二次规划问题sub.to 解: 则 , , 在MATLAB中实现如下:H = [1 -1; -1 2] ;f = [-2; -6];A = [1 1; -1 2; 2 1];b = [2; 2; 3];lb = zeros(2,1);[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(H,f,A,b,[ ],[ ],lb)结果为:x =? ???%最优解? ? 0.6667? ? 1.3333fval =? ???%最优值? ?-8.2222exitflag =? ? %收敛? ???1output = ? ?? ? iterations: 3? ?? ???algorithm: medium-scale: active-set? ? firstorderopt: [ ]? ???cgiterations: [ ]lambda = ? ?? ?lower: [2x1 double]? ?? ?upper: [2x1 double]? ?? ?eqlin: [0x1 double]? ? ineqlin: [3x1 double] lambda.ineqlinans =? ? 3.1111? ? 0.4444? ?? ?? ?0 lambda.lowerans =? ???0? ???0说明??第1、2个约束条件有效,其余无效。例5-9??求二次规划的最优解max? ?f (x1, x2)=x1x2+3sub.to? ? x1+x2-2=0解:化成标准形式: sub.to? ? x1+x2=2在Matlab中实现如下:H=[0,-1;-1,0];f=[0;0];Aeq=[1 1];b=2;[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(H,f,[ ],[ ],Aeq,b)结果为:x =? ? 1.0000? ? 1.0000fval =? ?-1.0000exitflag =? ???1output = ? ? firstorderopt: 0? ?? ? iterations: 1? ???cgiterations: 1? ?? ???algorithm: [1x58 char]lambda = ? ?? ?eqlin: 1.0000? ? ineqlin: [ ]? ?? ?lower: [ ]? ?? ?upper: [ ]5.4??“半无限”有约束的多元函数最优解“半无限”有约束多元函数最优解问题的标准形式为sub.to? ?? ? …其中:x、b、beq、lb、ub都是向量;A、Aeq是矩阵;C(x)、Ceq(x)、 是返回向量的函数,f(x)为目标函数;f(x)、C(x)、Ceq(x)是非线性函数; 为半无限约束, 通常是长度为2的向量。在MTALAB5.x中,使用函数seminf解决这类问题。函数??fsemi
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