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新东方在线—金融硕士真题系列 金融硕士真题回忆 2011北大光华金融硕士专业课试题回忆 金融硕士的专业课有两部分，一部分是微观经济学，一部分是统计学。记得微观5道题，统计3道题。其中微观： 第一题亘古不变的考了消费者选择理论，推导消费者对两种商品的最优选择，然后根据这个最优选择推导这两种商品是否是奢侈品，然后再推导是否是吉芬品，说明理由。 第二题考了垄断，市场上有两类消费者，分别给出了需求函数，第一类消费者有10人，第二类消费者有20人，然后问如果垄断厂商采取两部价格定价，并且要使两类消费者都购买，垄断厂商应该如何制定入场费和边际价格；如果只需要保证一种消费者购买，应该如何制定价格策略；最后对比保留两种消费者和保留一种消费者哪个更好。 第三题记得考了厂商理论，一个厂商是价格接受者，给出成本函数，推导供给曲线。当市场上变成了两个厂商时，平均供给与价格的关系；变成4个时，平均供给与价格的关系；变成无穷多个时平均供给与价格的关系....最后给出了需求函数，求市场均衡，并且指出市场均衡唯一存在条件。第四题考了古诺均衡和何芬达尔指数，给出H指数的表达式，然后问如果市场上存在n个厂商，在这n个厂商古诺均衡时，证明一个所有厂商总利润与H指数和需求弹性的等式。然后再这个基础之上将等式变形，指出如何推导。第五题考了博弈论，有k个目击者，看到了一个犯罪分子，当有人告发时，则犯罪分子会被抓住，此时目击者效用为4；但是目击者都很忙，如果去告发，效用会-1，如果犯罪分子逍遥法外，目击者效用为0，然后问这个博弈的所有纯策略纳什均衡；当k=2时的混合策略纳什均衡；当有k个目击者时的混合策略纳什均衡，并问此时囚犯被抓住的概率（k的函数）。 接下来是统计部分； 第一题给出两个总体，分别抽取n1与n2个样本，问u=u1-u2的矩估计；这个距估计的方差；当n1+n2=100时，如何分配能使方差最小。 第二题给出某厂商采取三种销售策略时，销量的样本均值和样本方差，检验这三个策略的差异是否显著，并给出结论。 第三题给出一个一元线性回归模型，假设回归方程过原点，并且异方差，推导斜率的最小二乘估计，并且问这个估计的方差。然后又问如何推导它的广义最小二乘估计量，并且指出方差..... 大概就是这样了，可能记忆有些偏差，今年的题目和2010年的相比，似乎每道题都能找到当年的影子，但却又都是当年题目的加强版，还要牢骚一句，光华打着考统计的幌子，结果却考计量.....以后的同学们不要仅仅靠光华的那个统计推荐书目：《商务与应用统计》。赶快找本不错的计量经济学，把回归部分的看个底朝天吧....要不就该像我这样，看着广义最小二乘法就泪奔了....希望大家都能考出好成绩 2011年中国人民大学金融专硕396经济类联考综合能力2011年中国人民大学金融专硕396经济类联考综合能力（转） 一、逻辑，选择题，20题，40分 二、数学，选择题，10题，20分；简答题，10题，50分 三、写作，有效性论证，20分，关于北京堵车和迁都的问题，600字； 2011年上海交通大学上海高级金融学院431金融学综合2011年上海交通大学上海高级金融学院431金融学综合 431金融学综合 一、金融学（题序或有误）90分 1.简述商业银行经营的基本原则和相互关系；（10分） 2.三大政策工具及其机制； 3商业银行创造信用机制 4不同经济时期货币政策的使用； 5 忘了，也可能没有第5题 流动性偏好理论。我国利率现状和决定方式 人民币对内升值对外贬值的主要原因。（各25分） 二、公司财务 60分 1.有效市场形式。假如公司老板心脏病突发死亡引起股价暴跌，则市场是否有效？ 2。公司50万股。盈利100万。股价20元。15%红利(rr=.85). ROE=15% 求股权收益率。 3. 根据数据证明下MM第一第二定律，数字太多忘了。算wacc 4.(a)CAPM基本内容和假设。设fund A, fund B，无风险rf=.08 rA=rB=.2，σA=σB=.4, 相关系数.3 (b)方案1.100%投A, 方案2.100%投B, 方案3:构建组合C=.5A+.5B 根据风险-收益，那个方案好？ (c)假设CAPM成立，且存在市场组合，给定?（数字忘了），求市场组合预期收益。若基金宣传组合C称预期收益0.25，是否可信？ (d)给定市场组合预期收益0.23。现有两基金：银华锐进、银华稳健各1亿份。 投资深圳100指数，?=1.2（假设无跟踪误差）。 锐进按1：1向稳健无风险利率借贷有归还。稳健只赚无风险收益。 大盘上涨，求组合{0.6锐进+0.4稳健}的? 这小题很长，时间原因来不及看仔细，题意理解或有误。 (e)实证不支持CAPM，可能有那些原因。 2011年清华大学4