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(新)第六章投资管理资料试题及答案讲解

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.投资风险

2.资本资产定价模型（CAPM）中，预期收益率与市场风险的关系是什么？()

A.预期收益率与市场风险成正比

B.预期收益率与市场风险成反比

C.预期收益率与市场风险无关

D.预期收益率与市场风险成正比或反比

3.在投资组合中，以下哪种策略旨在通过分散投资来降低风险？()

A.价值投资策略

B.成长投资策略

C.分散投资策略

D.长期投资策略

4.在投资管理中，哪个指标通常用来衡量投资组合的波动性？()

A.收益率

B.股息率

C.标准差

D.股票价格

5.以下哪项不是投资组合优化中的目标？()

A.最大化收益率

B.最小化风险

C.实现投资目标

D.最小化交易成本

6.在债券投资中，以下哪种债券风险最小？()

A.国债

B.企业债券

C.可转换债券

D.高收益债券

7.在投资组合管理中，以下哪种方法可以用来评估投资决策的有效性？()

A.风险调整后收益

B.资产配置分析

C.投资策略回顾

D.市场趋势分析

8.在股票市场中，以下哪种策略旨在通过购买被低估的股票来获得收益？()

A.成长投资策略

B.价值投资策略

C.指数投资策略

D.加权投资策略

9.在投资组合管理中，以下哪种方法可以用来调整资产配置？()

A.定期投资

B.定额投资

C.资产配置调整

D.股票分割

10.在投资组合管理中，以下哪种方法可以用来预测市场走势？()

A.技术分析

B.基本面分析

C.风险评估

D.资产配置

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是投资组合管理中常用的风险管理工具？()

A.保险

B.套期保值

C.风险分散

D.风险集中

E.资产配置

12.在资本资产定价模型（CAPM）中，影响预期收益率的因素有哪些？()

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.投资者的风险偏好

D.投资者的预期收益率

E.资产的β系数

13.以下哪些策略属于主动投资管理？()

A.被动投资策略

B.成长投资策略

C.价值投资策略

D.股票分割

E.策略性交易

14.在投资组合管理中，以下哪些因素会影响投资决策？()

A.投资目标

B.投资期限

C.风险承受能力

D.市场环境

E.投资者的情绪

15.以下哪些是衡量投资组合绩效的指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.股息率

D.收益率

E.资产配置

三、填空题(共5题)

16.在投资组合管理中，为了降低非系统性风险，通常采用的方法是______。

17.资本资产定价模型（CAPM）中，资产的预期收益率可以用公式E(Ri)=Rf+βi*(Rm-Rf)来计算，其中Rf代表______。

18.在投资组合中，如果资产A的β系数大于资产B的β系数，那么在市场波动时，资产A的波动性通常比资产B的波动性______。

19.价值投资策略的核心是寻找______的股票，即那些市场价格低于其内在价值的股票。

20.在债券投资中，______是指债券发行人未能按时支付利息或本金的风险。

四、判断题(共5题)

21.主动投资管理策略的目的是尽可能超越市场平均水平。()

A.正确B.错误

22.β系数越高的股票，其预期收益率也越高。()

A.正确B.错误

23.在投资组合管理中，市场风险是无法通过分散投资来降低的。()

A.正确B.错误

24.价值投资策略主要关注于投资于那些当前市场估值过高的股票。()

A.正确B.错误

25.定期定额投资是一种避免市场时机选择风险的投资策略。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述投资组合管理的目标。

27.什么是资本资产定价模型（CAPM），它有哪些假设条件？

28.什么是价值投资策略，它与成长投资策略有何不同？

29.什么是资产配置，它在投资组合管理中扮演什么角色？

30.什么是套期保值，它在风险管理中有什么作用？

(新)第六章投资管理资料试题及答案讲解

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】