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(完整版)《金融统计分析》作业及答案x

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.金融时间序列分析中，自回归模型（AR）中参数ρ的含义是什么？()

A.前期误差对当前值的影响程度

B.当前值对自身未来值的影响程度

C.当前值对前期值的影响程度

D.前期值对自身未来值的影响程度

2.在金融统计分析中，哪一种统计量用于衡量数据的离散程度？()

A.均值

B.中位数

C.标准差

D.方差

3.在金融时间序列中，什么是白噪声序列？()

A.每个时刻的值都是随机且独立的

B.任何过去的信息都无法预测未来的值

C.序列中包含趋势和季节性成分

D.序列的均值和方差都是恒定的

4.在金融统计分析中，什么模型用于分析多个变量之间的线性关系？()

A.线性回归模型

B.非线性回归模型

C.对数线性模型

D.指数模型

5.在金融统计分析中，什么是时间序列的平稳性？()

A.时间序列的均值随时间变化而变化

B.时间序列的均值和方差都是恒定的

C.时间序列的自协方差函数只依赖于时间间隔

D.时间序列的值随时间变化而呈周期性

6.金融统计分析中，如何检验时间序列的平稳性？()

A.计算均值和方差

B.使用ADF检验

C.绘制时间序列图

D.计算相关系数

7.在金融统计分析中，什么是时间序列的自相关性？()

A.时间序列的值随时间变化而呈周期性

B.时间序列的值与其过去值的相关性

C.时间序列的值与其未来值的相关性

D.时间序列的值与随机误差项的相关性

8.金融统计分析中，什么是回归分析中的残差？()

A.预测值和实际值之间的差异

B.自变量和因变量之间的相关系数

C.自变量和因变量之间的回归系数

D.自变量和因变量之间的方差

9.在金融统计分析中，如何提高回归模型的预测能力？()

A.增加自变量的数量

B.减少自变量的数量

C.选择与因变量相关性较小的自变量

D.使用非线性回归模型

10.金融统计分析中，什么是时间序列的周期性？()

A.时间序列的均值随时间变化而变化

B.时间序列的值与其过去值的相关性

C.时间序列的值随时间变化而呈周期性

D.时间序列的值与随机误差项的相关性

二、多选题(共5题)

11.在金融统计分析中，以下哪些是时间序列分析常用的模型？()

A.自回归模型(AR)

B.移动平均模型(MA)

C.自回归移动平均模型(ARMA)

D.指数平滑模型

E.指数分布模型

12.以下哪些因素可能影响股票市场的波动性？()

A.宏观经济政策

B.利率变动

C.通货膨胀率

D.公司基本面变化

E.投资者情绪

13.在金融统计分析中，进行回归分析时，以下哪些步骤是必要的？()

A.数据收集与清洗

B.变量选择与定义

C.模型设定与选择

D.模型估计与检验

E.结果解释与应用

14.在金融时间序列分析中，以下哪些方法可以用来识别和预测趋势？()

A.线性趋势法

B.非线性趋势法

C.移动平均法

D.指数平滑法

E.自回归模型(AR)

15.以下哪些是金融统计分析中常用的假设检验方法？()

A.t检验

B.F检验

C.卡方检验

D.Z检验

E.安德森-达尔金-罗伯逊(Wald)检验

三、填空题(共5题)

16.金融时间序列分析中，描述一个随机变量在特定时间点上的变化情况的统计量是______。

17.在金融统计分析中，用来衡量随机变量离散程度的统计量是______。

18.金融时间序列分析中，如果一个时间序列的均值和方差不随时间变化，则称该序列为______序列。

19.在金融统计分析中，用来衡量时间序列数据趋势和季节性成分的方法是______。

20.金融统计分析中，回归分析中，用来描述因变量对自变量变化反应程度的统计量是______。

四、判断题(共5题)

21.金融时间序列分析中，白噪声序列是指完全随机的时间序列，没有任何可预测的模式。()

A.正确B.错误

22.在金融统计分析中，标准差越大，说明数据的离散程度越小。()

A.正确B.错误

23.金融时间序列的平稳性是指序列的均值、方差和自协方差函数都是常数，不随时间变化。()

A.正确B.错误

24.在金融统计分析中，自回归模型（AR）中，参数ρ的绝对值越小，表示过去误差对当前值的影响越小。()

A.