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银行气候风险物理影响的量化评估方法1

银行气候风险物理影响的量化评估方法

摘要

随着全球气候变化加剧，极端天气事件频发，气候物理风险对银行业资产质量和经

营稳定性构成日益严峻的挑战。本报告系统研究了银行气候风险物理影响的量化评估

方法，构建了涵盖风险识别、暴露分析、脆弱性评估和损失计算的全流程评估框架。报

告首先梳理了国内外气候风险管理政策要求，分析了银行业面临的主要气候物理风险

类型；然后基于金融学、气候科学和风险管理理论，提出了适合中国银行业的量化评估

模型；最后设计了分阶段实施方案，并评估了预期成果与潜在风险。研究表明，采用科

学严谨的量化评估方法，能够帮助银行准确识别气候物理风险敞口，优化信贷资源配

置，提升风险管理水平，为银行业可持续发展提供决策支持。本报告对监管部门制定政

策、银行机构开展实践具有重要参考价值。

引言与背景

全球气候变化趋势与金融影响

近年来，全球气候变化呈现加速态势，根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)第

六次评估报告年全球平均温度较工业化前水平上升约1.1℃，极端天气事件

频率和强度显著增加。世界气象组织数据显示，2022年全球共发生灾害性天气事件321

起，造成经济损失约3130亿美元，其中经济损失超过100亿美元的事件达12起。这

些变化不仅直接影响实体经济，还通过信贷风险、市场风险和操作风险等渠道传导至金

融体系，对银行业稳定性构成潜在威胁。

银行业气候风险管理的重要性

银行业作为金融体系核心，其稳健运行对经济稳定至关重要。气候物理风险可能导

致银行抵押品价值下降、借款人违约率上升、运营成本增加等问题。根据巴塞尔银行监

管委员会(BIS)研究，在2℃升温情景下，全球银行业气候相关损失可能占其贷款组合

的2%5%。中国银保监会《银行业保险业气候风险指引(试行)》明确要求银行机构建立

健全气候风险管理体系，将气候风险纳入全面风险管理框架。因此，科学评估气候物理

风险对银行资产的影响，已成为银行业亟待解决的重要课题。

研究目标与意义

本报告旨在构建一套系统化、可操作的银行气候风险物理影响量化评估方法，解决

当前银行业在气候风险管理中面临的数据不足、模型缺失、标准不一等问题。通过本研

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究，预期实现以下目标：一是建立符合中国国情的气候物理风险评估指标体系；二是开

发适用于不同业务条线的量化评估模型；三是提出分阶段实施路径和配套措施。研究成

果将帮助银行机构精准识别风险敞口，优化信贷政策，提升风险抵御能力，同时为监管

部门制定政策提供理论依据和技术支持，推动银行业绿色低碳转型。

研究概述

研究范围界定

本报告聚焦于气候物理风险对银行资产和业务的量化影响评估，暂不涉及转型风

险。气候物理风险包括急性风险(如台风、洪水、干旱等极端天气事件)和慢性风险(如

海平面上升、气温升高等渐进性变化)。评估对象涵盖银行信贷资产(公司贷款、个人贷

款)、投资组合和固定资产三大类。研究以中国银行业为背景，兼顾不同类型银行(大型

商业银行、股份制银行、城商行等)的特点和需求。

核心研究问题

报告重点解决五个核心问题：一是如何识别和分类影响银行业务的气候物理风险

因子；二是如何构建气候事件与金融损失之间的传导机制模型；三是如何获取和处理高

分辨率的气候数据与地理信息数据；四是如何量化不同情景下气候物理风险对银行资

产价值的影响；五是如何将评估结果应用于银行风险管理和战略决策。这些问题的解决

将为银行业气候风险管理提供科学方法。

研究方法与技术路线

本研究采用多学科交叉方法，融合气候科学、金融工程、地理信息系统(GIS)和大

数据分析等技术。技术路线包括：首先通过文献综述和专家访谈构建理论框架；其次利

用历史灾害数据和金融损失数据建立统计模型；然后开发情景分析和压力测试工具；最

后通过案例研究验证模型有效性。整个研究过程遵循”理论构建模型开发实证检验应用

推广”的逻辑路径，确保研究成果的科学性和实用性。

政策与行业环境分析

国际气候风险管理政策框架

国际社会已形成较为完善的气候风险管理政策体系。2015年《巴黎协定》确立

了全球温控目标，2017年金融稳定理事会(FSB)成立气候