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上海基金从业资格：投资组合管理模拟试题

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.投资组合的目的是什么？()

A.实现资金增值

B.分散投资风险

C.实现投资收益最大化

D.以上都是

2.以下哪项不是影响投资组合收益的因素？()

A.市场风险

B.投资者风险偏好

C.投资者年龄

D.投资者职业

3.在构建投资组合时，以下哪种资产配置策略最为保守？()

A.高股票比例配置

B.中等股票和债券比例配置

C.低股票比例配置

D.全部配置于债券

4.什么是投资组合的夏普比率？()

A.投资组合的平均收益率

B.投资组合的风险调整后收益

C.投资组合的最大回撤

D.投资组合的波动率

5.以下哪种方法不是评估投资组合风险的方法？()

A.标准差

B.基本面分析

C.契约分析

D.风险价值

6.投资组合的再平衡是指什么？()

A.定期调整投资组合中各类资产的比例

B.添加新的投资品种到投资组合中

C.减少投资组合中的某些资产比例

D.以上都是

7.以下哪种方法不是投资组合管理中常用的风险管理方法？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险接受

D.风险对冲

8.投资组合的多元化可以降低哪种风险？()

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

9.以下哪种投资组合管理策略最注重资产的长期收益？()

A.动态管理策略

B.定量管理策略

C.被动管理策略

D.风险控制策略

10.在投资组合管理中，以下哪种情况可能导致过度交易？()

A.投资组合的再平衡

B.市场波动

C.投资者情绪波动

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是投资组合管理中需要考虑的风险因素？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.法律风险

E.操作风险

12.以下哪些策略可以用来管理投资组合的风险？()

A.风险分散

B.风险规避

C.风险对冲

D.风险接受

E.定期再平衡

13.在构建投资组合时，以下哪些因素会影响资产配置决策？()

A.投资者的风险承受能力

B.投资者的投资目标

C.投资者的投资期限

D.市场预期回报率

E.投资者的年龄

14.以下哪些是投资组合评估的常用指标？()

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.调整后收益率

D.最大回撤

E.投资组合波动率

15.以下哪些是投资组合再平衡的常见原因？()

A.市场波动导致资产比例偏离目标

B.投资者风险偏好的变化

C.投资者投资目标的变化

D.新的投资品种加入投资组合

E.投资者流动性需求的变化

三、填空题(共5题)

16.投资组合管理中，衡量风险收益比例的常用指标是______。

17.在投资组合管理中，通过分散投资来降低风险的方法被称为______。

18.投资组合的再平衡是为了确保投资组合的______。

19.投资组合管理中，用于衡量投资组合过去一段时间的最大亏损的指标是______。

20.投资组合管理中，通过购买与投资组合中现有资产负相关的资产来降低风险的方法是______。

四、判断题(共5题)

21.投资组合管理的目标是最大化投资组合的预期收益率。()

A.正确B.错误

22.投资组合的再平衡是一种被动管理策略。()

A.正确B.错误

23.夏普比率越高，表示投资组合的风险越高。()

A.正确B.错误

24.投资组合的多元化可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

25.投资组合的再平衡频率越高，投资组合的表现越好。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是投资组合的资产配置？

27.如何评估投资组合的风险和收益？

28.什么是投资组合的再平衡？

29.什么是投资组合的Beta值？

30.如何制定投资组合的多元化策略？

上海基金从业资格：投资组合管理模拟试题

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】投资组合的目的是为了实现资金的增值，同时通过分散投资来降低风险，最终实现投资收益的最大化。

2.【答案】D

【解析】影响投资组合收益的因素包括市场风险、投资者的风险偏好和年龄等，而投资者的职业一般不会直接影响投资组合的收益。