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2025年超星尔雅学习通《金融风险管理与资产配置》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的主要目的是（）

A.完全消除所有金融风险

B.识别、评估和控制金融风险

C.增加金融收益

D.避免所有金融交易

答案：B

解析：金融风险管理的主要目的是通过识别、评估和控制金融风险，来降低风险对金融机构和投资者的影响。完全消除金融风险是不可能的，增加金融收益和避免所有金融交易都不是金融风险管理的核心目标。

2.风险管理的基本流程包括哪些环节（）

A.风险识别、风险评估、风险控制

B.风险识别、风险测量、风险应对

C.风险评估、风险控制、风险监测

D.风险识别、风险测量、风险应对、风险监测

答案：D

解析：风险管理的基本流程包括风险识别、风险测量、风险应对和风险监测四个环节。只有全面覆盖这些环节，才能有效地进行风险管理。

3.常见的金融风险类型不包括（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.自然风险

答案：D

解析：常见的金融风险类型包括市场风险、信用风险、操作风险等，自然风险不属于金融风险的范畴。

4.资产配置的基本原则是（）

A.高收益、高风险

B.高收益、低风险

C.低收益、低风险

D.低收益、高风险

答案：B

解析：资产配置的基本原则是追求高收益和低风险的平衡，通过合理的资产配置来降低整体风险。

5.以下哪种投资工具通常被认为风险较低（）

A.股票

B.债券

C.期货

D.期权

答案：B

解析：债券通常被认为风险较低，因为债券的收益是固定的，而股票、期货和期权等投资工具的风险相对较高。

6.以下哪种方法不属于风险控制措施（）

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险自留

答案：D

解析：风险控制措施包括风险分散、风险转移和风险规避，风险自留不属于风险控制措施，而是风险管理的策略之一。

7.在进行资产配置时，应考虑的因素不包括（）

A.投资者的风险承受能力

B.投资者的投资目标

C.市场利率

D.投资者的年龄

答案：C

解析：在进行资产配置时，应考虑投资者的风险承受能力、投资目标和年龄等因素，市场利率虽然对投资决策有影响，但不是资产配置的直接考虑因素。

8.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的风险（）

A.投资回报率

B.标准差

C.夏普比率

D.波动率

答案：B

解析：标准差通常用于衡量投资组合的风险，而投资回报率、夏普比率和波动率虽然也与投资组合的风险有关，但标准差是衡量风险最常用的指标。

9.以下哪种投资策略属于主动投资策略（）

A.指数基金

B.被动投资

C.积极管理

D.分散投资

答案：C

解析：主动投资策略包括积极管理，而指数基金和被动投资属于被动投资策略，分散投资是一种风险控制措施，不是投资策略。

10.以下哪种情况会导致投资组合的风险增加（）

A.投资品种多样化

B.投资集中度提高

C.投资期限缩短

D.投资收益增加

答案：B

解析：投资组合的风险增加通常是由于投资集中度提高，而投资品种多样化、投资期限缩短和投资收益增加都不会直接导致投资组合的风险增加。

11.金融风险管理框架中，哪个环节首先识别潜在威胁和机会（）

A.风险评估

B.风险识别

C.风险应对

D.风险监控

答案：B

解析：风险管理的首要步骤是风险识别，即全面识别组织面临的内外部风险因素，包括市场风险、信用风险、操作风险等。风险评估是在识别基础上进行的量化分析，风险应对是制定策略处理已识别风险，风险监控是持续跟踪风险管理效果。

12.马柯维茨现代投资组合理论的核心是（）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险自留

答案：A

解析：马柯维茨的均值-方差模型通过数学证明表明，通过有效分散投资于相关性不高的资产，可以在给定预期收益的情况下最小化组合方差，即风险。这是现代投资组合理论的核心思想。

13.以下哪种投资策略强调严格遵循预定投资计划（）

A.主动投资

B.消极投资

C.量化投资

D.价值投资

答案：B

解析：消极投资策略，如指数投资，旨在复制市场基准指数的表现，强调长期持有和严格遵循预定投资计划，以获得市场平均收益，而非主动寻求超额收益。

14.在风险管理中，VaR通常用来衡量哪种风险（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

答案：C

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量在一定置信水平和持有期内，投资组合可能遭受的最大潜在损失，主要用于量化市场风险。

15.以下哪种方法不属于风险转移（）

A.购买保险

B.资产证券化

C.