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2025年超星尔雅学习通《金融市场风险管理与金融工程》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融市场风险管理的主要目的是（）

A.追求利润最大化

B.避免所有风险

C.控制和减少风险对金融机构的负面影响

D.提高市场流动性

答案：C

解析：金融市场风险管理的主要目的是识别、评估和控制风险，以减少风险对金融机构的负面影响，从而保护其资产和盈利能力。追求利润最大化和提高市场流动性虽然也是金融机构的目标，但并非风险管理的主要目的。避免所有风险是不现实的，因为金融市场inherently包含风险。

2.金融工程的核心技术是（）

A.会计核算

B.统计分析

C.风险管理

D.金融创新

答案：D

解析：金融工程的核心是金融创新，通过设计新的金融工具、交易策略和风险管理方法来满足市场参与者的需求。会计核算和统计分析是金融工程的基础，但不是核心技术。风险管理是金融工程的重要应用领域，但不是核心技术本身。

3.以下哪项不属于金融市场风险的主要类型？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.财务风险

答案：D

解析：金融市场风险的主要类型包括信用风险、市场风险和操作风险。财务风险虽然也是金融机构面临的风险，但通常被视为更广泛的企业风险管理概念的一部分，而不是金融市场风险的主要类型。

4.VaR（ValueatRisk）主要用于衡量（）

A.金融机构的资本充足率

B.金融市场波动性

C.金融机构在特定时间内的潜在损失

D.金融机构的盈利能力

答案：C

解析：VaR是一种常用的风险管理工具，主要用于衡量金融机构在特定时间范围内，在给定的置信水平下，可能遭受的最大潜在损失。它可以帮助金融机构了解其风险敞口，并制定相应的风险管理策略。

5.以下哪种金融工具通常用于对冲利率风险？（）

A.股票

B.债券

C.期权

D.远期合约

答案：D

解析：远期合约是一种常用的金融工具，可以用于对冲利率风险。通过签订远期合约，金融机构可以锁定未来的利率水平，从而避免利率波动带来的风险。股票和债券是基本的金融工具，期权虽然可以用于风险管理，但通常用于对冲价格风险而不是利率风险。

6.金融市场风险管理的根本目标是（）

A.消除风险

B.控制风险

C.利用风险

D.分散风险

答案：B

解析：金融市场风险管理的根本目标是控制风险，即通过各种风险管理技术和工具，将风险控制在可接受的范围内。消除风险是不可能的，利用风险和分散风险是控制风险的具体方法，但不是根本目标。

7.以下哪项是金融市场风险管理的基本原则？（）

A.风险厌恶

B.风险中性

C.风险偏好

D.风险平衡

答案：C

解析：金融市场风险管理的基本原则之一是了解和识别自身的风险偏好。风险厌恶、风险中性和风险平衡是描述投资者风险态度的术语，而风险偏好是金融机构在进行风险管理决策时需要考虑的重要因素。

8.以下哪种方法不属于金融市场风险管理的方法？（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险投资

答案：D

解析：金融市场风险管理的主要方法包括风险识别、风险评估和风险控制。风险投资虽然也是金融机构的一项业务，但通常被视为一种投资策略，而不是风险管理的方法。

9.金融市场风险管理的核心是（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

答案：B

解析：金融市场风险管理的核心是风险评估，即对已经识别的风险进行量化和评估，以确定其可能性和影响程度。风险识别是风险管理的第一步，风险控制是风险管理的最终目标，风险报告是风险管理过程中的一个环节，但不是核心。

10.以下哪种因素不会影响金融市场风险？（）

A.经济政策

B.市场流动性

C.技术进步

D.金融机构的盈利能力

答案：D

解析：金融市场风险受多种因素影响，包括经济政策、市场流动性、技术进步等。金融机构的盈利能力虽然会影响其风险承受能力，但通常不会直接影响金融市场风险本身。

11.金融衍生品的核心功能是（）

A.提高市场波动性

B.降低市场效率

C.风险转移和套期保值

D.增加市场复杂性

答案：C

解析：金融衍生品的主要功能是风险转移和套期保值，允许市场参与者将风险转移给更愿意承担风险的投资者。提高市场波动性和增加市场复杂性通常不是衍生品的主要目的。降低市场效率与衍生品的功能相悖，因为衍生品通常旨在提高市场效率。

12.以下哪种模型主要用于计算市场风险价值（VaR）？（）

A.Black-Scholes模型

B.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

C.ValueatRisk(VaR)