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银行供应链金融核心企业信用传导风险研究1

银行供应链金融核心企业信用传导风险研究

摘要

本研究报告系统探讨了银行供应链金融中核心企业信用传导风险的机制、影响及防

控策略。供应链金融作为商业银行服务实体经济的重要创新模式，其风险传导机制具有

复杂性和系统性特征。报告通过构建多维度分析框架，结合理论模型与实证数据，深入

剖析了核心企业信用风险在供应链中的传导路径、放大效应及影响因素。研究表明，核

心企业信用风险传导主要表现为财务风险传导、运营风险传导和市场风险传导三种形

式，其传导强度与供应链结构特征、企业间关联度及外部环境因素密切相关。报告提出

了基于大数据分析的信用风险预警模型、多层级风险缓释机制和动态风险定价策略等

创新解决方案，为商业银行完善供应链金融风险管理体系提供了理论依据和实践指导。

研究结果表明，通过构建”核心企业+供应链+银行”三位一体的风险防控体系，可有

效降低信用风险传导概率，提升供应链金融业务的安全性和可持续性。

引言与背景

1.1研究背景与意义

随着全球经济一体化进程加速和产业链分工日益细化，供应链金融已成为商业银行

服务实体经济、支持中小企业发展的重要创新模式。根据中国银行业协会发布的《中国

供应链金融发展报告(2023)》数据显示，2022年我国供应链金融市场规模已达到28.6

万亿元，同比增长12.3%，占企业贷款余额的比重持续上升。供应链金融通过依托核心

企业信用，为上下游中小企业提供融资服务，有效解决了传统信贷模式下的信息不对称

和抵押物不足等问题。然而，这种以核心企业信用为基础的融资模式也带来了新的风险

特征——核心企业信用风险传导风险。当核心企业出现信用危机时，风险会沿着供应链

条迅速传导，导致整个供应链金融体系的系统性风险。因此，深入研究银行供应链金融

中核心企业信用传导风险的机制和防控策略，对于维护金融稳定、促进产业链健康发展

具有重要的理论价值和现实意义。

1.2国内外研究现状

国外学者对供应链金融风险的研究起步较早，形成了较为成熟的理论体系。Hof-

mann(2005)最早提出了供应链金融的概念框架，强调了核心企业在风险传导中的关键

作用。Wuttke等(2013)通过实证研究发现，核心企业信用风险传导强度与供应链结构

复杂度呈正相关关系。国内研究方面，宋华(2018)系统分析了供应链金融的风险类型

和传导机制，提出了基于大数据的风险识别方法。巴曙松(2020)的研究表明，我国供

应链金融风险主要表现为核心企业信用风险传导和操作风险两种形式。然而，现有研究

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多集中于风险识别和定性分析，对信用传导的量化模型和动态监测机制研究不足，缺乏

系统性的风险防控解决方案。本研究将在现有理论基础上，构建更加完善的信用传导风

险分析框架，提出具有可操作性的风险防控策略。

1.3研究目标与内容

本研究旨在通过理论分析、模型构建和实证检验，系统揭示银行供应链金融中核心

企业信用传导风险的内在规律，提出科学有效的风险防控策略。具体研究目标包括：第

一，构建核心企业信用传导风险的理论分析框架，阐明风险传导的机制和影响因素；第

二，建立信用传导风险的量化评估模型，实现风险的动态监测和预警；第三，设计多层

级的风险缓释机制，提升供应链金融系统的抗风险能力；第四，提出针对性的政策建议

和业务优化方案，为商业银行完善风险管理提供参考。研究内容将涵盖理论分析、模型

构建、实证研究和策略设计四个层面，形成系统化的研究体系。

1.4研究方法与技术路线

本研究采用定性与定量相结合的研究方法，综合运用文献研究、案例分析、数学建

模和实证检验等多种研究手段。技术路线包括：首先，通过文献梳理和理论分析，构建

信用传导风险的概念框架；其次，运用系统动力学和复杂网络理论，建立风险传导的数

学模型；再次，基于实际业务数据，进行实证分析和模型验证；最后，结合案例研究和

专家访谈，提出风险防控策略。研究过程中将充分利用大数据分析、机器学习等现代信

息技术，提升研究的科学性和实用性。整个研究遵循”理论构建模型设计实证检验策略

提出”的逻辑路径，确保研究结论的科学性和可靠性。

政策与行业环境分析

2.1国家政策环境分析

近年来，国家层面高度重视供应链金融发